| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究问题的提出 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与目的 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究目的 | 第14页 |
| 1.4 研究方法与研究思路 | 第14-17页 |
| 第2章 投资组合理论研究 | 第17-23页 |
| 2.1 Markowitz投资组合理论 | 第17-20页 |
| 2.1.1 Markowitz模型 | 第17-18页 |
| 2.1.2 Markowitz模型的拓展 | 第18-20页 |
| 2.2 行为金融下的投资组合研究 | 第20-21页 |
| 2.2.1 安全、潜力和期望理论(SP/A) | 第20页 |
| 2.2.2 行为资产组合理论(BPT) | 第20-21页 |
| 2.2.3 Maslowian组合理论(MaPT) | 第21页 |
| 2.3 已有投资组合理论的评价 | 第21-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 基于前景理论的损益情绪研究 | 第23-35页 |
| 3.1 前景理论 | 第23-25页 |
| 3.1.1 个人风险决策 | 第23-24页 |
| 3.1.2 价值函数 | 第24页 |
| 3.1.3 决策权重函数 | 第24-25页 |
| 3.2 损益情绪影响函数 | 第25-28页 |
| 3.2.1 损益情绪的定义 | 第25页 |
| 3.2.2 损益情绪影响函数的构建 | 第25-27页 |
| 3.2.3 损益情绪影响函数的求解 | 第27-28页 |
| 3.3 情绪视角下的决策研究 | 第28-32页 |
| 3.3.1 情绪对决策的影响 | 第28-29页 |
| 3.3.2 损益情绪对决策风险的影响 | 第29-31页 |
| 3.3.3 损益情绪对决策效用的影响 | 第31-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-35页 |
| 第4章 损益情绪投资组合模型及实证 | 第35-51页 |
| 4.1 假设条件 | 第35页 |
| 4.2 损益情绪投资组合模型 | 第35-38页 |
| 4.3 实证 | 第38-50页 |
| 4.3.1 数据来源 | 第38-39页 |
| 4.3.2 实证说明 | 第39-42页 |
| 4.3.3 实证结果及分析 | 第42-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 5.1 主要结论 | 第51-52页 |
| 5.2 不足与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-59页 |
| 作者攻读学位期间的科研成果 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |