资本结构对我国商业银行风险影响的实证研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第11页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第11-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.3.1 国外相关研究 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内相关研究 | 第14-17页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第17-18页 |
| 1.5 创新点及不足 | 第18-19页 |
| 第2章 资本结构对商业银行风险影响的机理分析 | 第19-23页 |
| 2.1 融资结构对银行风险的影响机理 | 第19页 |
| 2.2 股权结构对银行风险的影响机理 | 第19-21页 |
| 2.2.1 股权性质对银行风险的影响 | 第19-20页 |
| 2.2.2 股权集中度对银行风险的影响 | 第20-21页 |
| 2.3 债务结构对银行风险的影响机理 | 第21-23页 |
| 第3章 我国商业银行综合风险的度量 | 第23-30页 |
| 3.1 我国商业银行的风险特征 | 第23-27页 |
| 3.1.1 风险度量指标的选取 | 第23-24页 |
| 3.1.2 我国商业银行风险的描述性统计 | 第24-27页 |
| 3.2 风险因子综合得分的计算 | 第27-30页 |
| 3.2.1 原始数据处理 | 第27页 |
| 3.2.2 因子分析过程及结果 | 第27-30页 |
| 第4章 资本结构对我国商业银行风险影响的实证分析 | 第30-45页 |
| 4.1 模型设定 | 第30-37页 |
| 4.1.1 回归模型设定 | 第30-32页 |
| 4.1.2 说明数据来源及定义变量 | 第32-34页 |
| 4.1.3 我国商业银行资本结构的描述性统计 | 第34-37页 |
| 4.2 实证检验 | 第37-43页 |
| 4.2.1 数据检验 | 第37页 |
| 4.2.2 实证结果 | 第37-43页 |
| 4.3 实证结论与分析 | 第43-45页 |
| 第5章 结论与建议 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
