股指期货高频交易系统的设计与实现
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 本文研究内容与组织结构 | 第10-11页 |
| 2 高频交易的技术理论基础 | 第11-26页 |
| 2.1 套利交易的基本理论 | 第11-14页 |
| 2.1.1 套利交易的基本概念 | 第11-12页 |
| 2.1.2 套利交易的特点 | 第12-13页 |
| 2.1.3 套利交易的类型 | 第13-14页 |
| 2.2 股指期货套利交易策略 | 第14-16页 |
| 2.2.1 期现套利交易策略 | 第14-15页 |
| 2.2.2 跨期套利交易策略 | 第15-16页 |
| 2.2.3 跨市套利交易策略 | 第16页 |
| 2.2.4 跨品种套利交易策略 | 第16页 |
| 2.3 高频交易的基本理论 | 第16-22页 |
| 2.3.1 高频交易简介 | 第16-18页 |
| 2.3.2 高频交易理论模型 | 第18-22页 |
| 2.3.3 基于股指期货的高频交易 | 第22页 |
| 2.4 程序化交易平台介绍 | 第22-25页 |
| 2.4.1 综合交易平台 | 第22-24页 |
| 2.4.2 飞马平台 | 第24-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 3 高频交易系统的需求与设计 | 第26-33页 |
| 3.1 高频交易系统设计原则 | 第26-27页 |
| 3.2 系统需求分析 | 第27-29页 |
| 3.3 系统设计 | 第29-32页 |
| 3.3.1 套利模块设计 | 第29-30页 |
| 3.3.2 高频交易模块设计 | 第30-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 4 高频交易系统的实现与测试 | 第33-43页 |
| 4.1 高频交易系统的实现 | 第33-40页 |
| 4.1.1 系统软硬件及网络环境 | 第33-34页 |
| 4.1.2 系统流程实现 | 第34-35页 |
| 4.1.3 套利策略模型实现 | 第35-40页 |
| 4.2 高频交易系统测试 | 第40-42页 |
| 4.2.1 测试方案设计 | 第40页 |
| 4.2.2 测试结果分析 | 第40-42页 |
| 4.3 本章小结 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
