| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 本文创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 相关概念与理论 | 第16-29页 |
| 2.1 量化投资的概念 | 第16-17页 |
| 2.2 量化投资出现的原因 | 第17-19页 |
| 2.2.1 现代金融理论的发展 | 第17-19页 |
| 2.2.2 计算机技术的发展 | 第19页 |
| 2.2.3 交易费用的下降 | 第19页 |
| 2.3 量化投资与传统投资的区别 | 第19-23页 |
| 2.4 量化投资交易策略分类 | 第23-28页 |
| 2.4.1 量化选股策略 | 第24-25页 |
| 2.4.2 量化择时策略 | 第25-26页 |
| 2.4.3 统计套利策略 | 第26-27页 |
| 2.4.4 算法交易策略 | 第27-28页 |
| 2.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 量化选股产品的设计理论与方法 | 第29-37页 |
| 3.1 量化选股产品的设计理论 | 第29-34页 |
| 3.1.1 动量与反转效应 | 第29-31页 |
| 3.1.2 换手率 | 第31-33页 |
| 3.1.3 贝塔 | 第33-34页 |
| 3.2 量化选股产品的设计方法 | 第34-36页 |
| 3.2.1 研究假设 | 第34-35页 |
| 3.2.2 投资策略构造步骤 | 第35-36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 量化选股产品的设计方案 | 第37-55页 |
| 4.1 基本属性 | 第37-38页 |
| 4.1.1 时间窗口选择 | 第37页 |
| 4.1.2 模型说明 | 第37页 |
| 4.1.3 样本数据选择 | 第37-38页 |
| 4.1.4 平稳性检验 | 第38页 |
| 4.2 产品设计 | 第38-53页 |
| 4.2.1 产品 1—阿尔法反转与换手率、贝塔结合 | 第40-45页 |
| 4.2.2 产品 2—阿尔法反转、高换手率和贝塔结合 | 第45-49页 |
| 4.2.3 产品收益比较 | 第49-53页 |
| 4.3 本章小结 | 第53-55页 |
| 第五章 结论 | 第55-57页 |
| 5.1 主要结论 | 第55-56页 |
| 5.2 研究不足 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第61页 |