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基于多重分形时间加权去趋势互相关分析及在股市互相关性分析中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-12页
    1.1 研究背景与现状第8-9页
    1.2 研究内容与意义第9-10页
    1.3 文章主体结构第10-12页
第2章 分形理论第12-17页
    2.1 分形的起源与发展第12页
    2.2 分形的定义与主要特征第12-13页
    2.3 分形维数第13-14页
    2.4 互相关性第14-17页
第3章 研究方法第17-24页
    3.1 去趋势波动分析(DFA)第17-18页
    3.2 多重分形去趋势互相关分析(MF-DXA)第18-19页
    3.3 多重分形互相关分析(MFCCA)第19-20页
    3.4 多重分形时间加权去趋势波动分析(MF-TWDFA)第20-21页
    3.5 多重分形时间加权去趋势互相关分析(MF-TWXDFA)第21-24页
第4章 数值模拟实验及实例研究第24-33页
    4.1 双变量分数布朗运动(BFBMs)第24-25页
    4.2 二元分数自回归移动平均过程(二元ARFIMA过程)第25-27页
    4.3 二项测度(BMFs)第27-29页
    4.4 实证研究第29-33页
第5章 结论与展望第33-34页
参考文献第34-39页
致谢第39-40页
攻读硕士学位期间论文完成情况第40页

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