| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第7-9页 |
| 1.3 主要工作和结构安排 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-18页 |
| 2.1 资本资产定价模型 | 第10-13页 |
| 2.1.1 证券组合分析 | 第10-11页 |
| 2.1.2 资本资产定价模型 | 第11-12页 |
| 2.1.3 β系数的含义及应用 | 第12-13页 |
| 2.2 马尔科夫链的模拟和应用 | 第13-17页 |
| 2.2.1 马尔科夫链 | 第13页 |
| 2.2.2 实例分析 | 第13-17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 吉布斯-马尔科夫转换模型的构建和分析 | 第18-28页 |
| 3.1 马尔科夫转换模型 | 第18页 |
| 3.2 贝叶斯估计及吉布斯抽样 | 第18-20页 |
| 3.2.1 贝叶斯估计 | 第18-20页 |
| 3.2.2 吉布斯抽样 | 第20页 |
| 3.3 吉布斯-马尔科夫转换模型 | 第20-25页 |
| 3.4 实例分析 | 第25-28页 |
| 第四章 基于吉布斯-马尔科夫转换的资本资产定价模型和风险度量 | 第28-37页 |
| 4.1 风险管理的VaR方法 | 第28-30页 |
| 4.1.1 VaR方法简介 | 第28页 |
| 4.1.2 VaR的计算的基本原理及计算方法 | 第28-30页 |
| 4.2 基于吉布斯-马尔科夫转换的资本资产定价模型及实证分析 | 第30-34页 |
| 4.2.1 基于吉布斯取样马尔科夫转换的资本资产定价模型 | 第30页 |
| 4.2.2 实证分析 | 第30-34页 |
| 4.3 基于模型的VaR研究 | 第34-36页 |
| 4.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 结论和展望 | 第37-38页 |
| 5.1 研究工作的总结 | 第37页 |
| 5.2 未来工作展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 个人简介 | 第42页 |
