利率不确定条件下的发电容量投资决策研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 现金流贴现法应用研究现状 | 第10页 |
| 1.2.2 实物期权应用研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.3 项目投资研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.4 国内外研究现状的评述 | 第15页 |
| 1.3 研究方法、研究思路及研究内容 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究思路与内容 | 第16-17页 |
| 1.4 本文主要创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 投资决策理论 | 第18-23页 |
| 2.1 传统投资决策理论 | 第18-20页 |
| 2.1.1 传统投资决策方法 | 第18-19页 |
| 2.1.2 传统投资决策方法的局限性 | 第19-20页 |
| 2.2 实物期权理论 | 第20-22页 |
| 2.2.1 实物期权的概念及特点 | 第20-22页 |
| 2.2.2 实物期权方法的优势 | 第22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 利率不确定性分析 | 第23-41页 |
| 3.1 利率数据来源及其统计分析 | 第23-27页 |
| 3.1.1 利率数据的来源 | 第23-24页 |
| 3.1.2 利率统计分析 | 第24-27页 |
| 3.2 Merton模型的拟合分析 | 第27-30页 |
| 3.2.1 参数估计 | 第27-28页 |
| 3.2.2 拟合效果分析 | 第28-30页 |
| 3.3 Vasicek模型的拟合分析 | 第30-34页 |
| 3.3.1 参数估计 | 第30-32页 |
| 3.3.2 拟合效果分析 | 第32-34页 |
| 3.4 CIR模型的拟合分析 | 第34-38页 |
| 3.4.1 参数估计 | 第34-36页 |
| 3.4.2 拟合效果分析 | 第36-38页 |
| 3.5 三种利率随机模型拟合效果比较分析 | 第38-41页 |
| 第四章 利率不确定条件下发电容量投资决策模型 | 第41-52页 |
| 4.1 基于NPV的发电容量投资决策 | 第42页 |
| 4.2 利率不确定条件下模型的构建与求解 | 第42-51页 |
| 4.2.1 基于实物期权方法的模型构建 | 第43-49页 |
| 4.2.2 模型的求解 | 第49-51页 |
| 4.3 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 利率不确定条件下发电容量投资策略分析 | 第52-61页 |
| 5.1 利率波动率对发电容量投资策略影响 | 第53-54页 |
| 5.2 发电投资成本对发电容量投资策略影响 | 第54-55页 |
| 5.3 成本参数对发电容量投资策略影响 | 第55-57页 |
| 5.4 利率回归速度对发电容量投资策略影响 | 第57-58页 |
| 5.5 回归均值对发电容量投资策略影响 | 第58-59页 |
| 5.6 本章小结 | 第59-61页 |
| 结论与展望 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录 | 第69页 |
