| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-24页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-21页 |
| 1.2.1 传统资本资产定价问题的研究 | 第15-17页 |
| 1.2.2 行为金融视角下资本资产定价问题的研究 | 第17-18页 |
| 1.2.3 投资者情绪方面的相关研究 | 第18-19页 |
| 1.2.4 文本挖掘在情感分析中的应用研究 | 第19-20页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第20-21页 |
| 1.3 研究内容及创新点 | 第21-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.3.2 创新点 | 第22页 |
| 1.4 研究思路和框架 | 第22-24页 |
| 第2章 投资者情绪对股价影响的理论分析 | 第24-27页 |
| 2.1 投资者情绪对股价产生影响的机制 | 第24-25页 |
| 2.2 投资者情绪对股价产生影响的表现 | 第25-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 文本挖掘及实证模型介绍 | 第27-32页 |
| 3.1 文本挖掘方法介绍 | 第27-29页 |
| 3.1.1 文本挖掘简介 | 第27页 |
| 3.1.2 文本挖掘的过程 | 第27-29页 |
| 3.2 三因子模型及拓展模型介绍 | 第29-31页 |
| 3.2.1 三因子模型介绍 | 第29-31页 |
| 3.2.2 包含投资者情绪因子的拓展模型介绍 | 第31页 |
| 3.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 数据来源、预处理和指标构建 | 第32-39页 |
| 4.1 数据来源和预处理 | 第32-34页 |
| 4.1.1 股票和财务数据 | 第32-33页 |
| 4.1.2 情绪文本数据 | 第33-34页 |
| 4.2 投资者情绪指数的构建 | 第34-36页 |
| 4.2.1 文本分词 | 第35页 |
| 4.2.2 情感分析 | 第35页 |
| 4.2.3 情感指数构造 | 第35-36页 |
| 4.3 Fama-French方法下的因子构建 | 第36-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第5章 投资者情绪影响股价的实证分析 | 第39-48页 |
| 5.1 描述性统计分析 | 第39-41页 |
| 5.2 平稳性检验 | 第41-42页 |
| 5.3 回归分析 | 第42-46页 |
| 5.3.1 内生性检验 | 第42-43页 |
| 5.3.2 回归结果分析 | 第43-46页 |
| 5.4 模型预测与评估 | 第46-47页 |
| 5.5 本章小结 | 第47-48页 |
| 第6章 结论和展望 | 第48-51页 |
| 6.1 结论 | 第48-49页 |
| 6.2 展望 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-62页 |
| 附录1 获取网络文本的程序代码（软件Python 2.7） | 第51-55页 |
| 附录2 Fama-French方法下的因子构造程序（软件版本R3.3.1） | 第55-57页 |
| 附录3 因子构造结果 | 第57-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第67-68页 |