信息不确定性、投资者情绪对IPO回报的影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究框架 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第12页 |
| 1.3.3 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.4 研究创新点 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 首日回报 | 第15-18页 |
| 2.2 长期回报 | 第18-19页 |
| 2.3 首日回报与长期回报 | 第19-20页 |
| 2.4 文献评述 | 第20-21页 |
| 3 IPO市场现状分析 | 第21-25页 |
| 3.1 中国IPO发展历程 | 第21-23页 |
| 3.2 IPO暂停与重启 | 第23-24页 |
| 3.3 市场投资者的特点 | 第24-25页 |
| 4 研究假设与研究设计 | 第25-35页 |
| 4.1 研究假设 | 第25-27页 |
| 4.1.1 信息不确定性与IPO首日回报 | 第25-26页 |
| 4.1.2 投资者情绪与IPO首日回报 | 第26页 |
| 4.1.3 信息不确定性与投资者情绪 | 第26-27页 |
| 4.1.4 IPO长期回报 | 第27页 |
| 4.2 研究设计 | 第27-34页 |
| 4.2.1 样本选取及数据来源 | 第27-28页 |
| 4.2.2 变量定义与模型设计 | 第28-34页 |
| 4.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 5 实证分析 | 第35-48页 |
| 5.1 描述性统计和相关分析 | 第35-40页 |
| 5.1.1 描述性统计 | 第35-39页 |
| 5.1.2 相关系数矩阵 | 第39-40页 |
| 5.2 实证检验 | 第40-46页 |
| 5.2.1 首日回报 | 第40-43页 |
| 5.2.2 长期收益 | 第43-46页 |
| 5.3 稳健性检验 | 第46页 |
| 5.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 6 结论与展望 | 第48-52页 |
| 6.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 6.2 政策建议 | 第49-51页 |
| 6.3 研究局限与未来展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
