| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究方法及重尾分布介绍 | 第13-15页 |
| 1.3 研究历史与现状 | 第15-17页 |
| 1.3.1 离散时间模型及其研究 | 第15-16页 |
| 1.3.2 连续时间模型及其研究 | 第16-17页 |
| 1.4 本学位文的研究内容与结构 | 第17-19页 |
| 第二章 一些基础知识 | 第19-23页 |
| 2.1 一些重要的不等式 | 第19-20页 |
| 2.2 一些基础引理 | 第20-22页 |
| 2.3 一些符号设定 | 第22-23页 |
| 第三章 索赔重尾相依、保险风险与金融风险具有相依结构的离散时间风险模型 | 第23-57页 |
| 3.1 模型介绍 | 第23-26页 |
| 3.2 有限时间破产概率的渐近估计 | 第26-42页 |
| 3.2.1 渐近估计结果 | 第26页 |
| 3.2.2 引理 | 第26-28页 |
| 3.2.3 渐近估计结果的证明 | 第28-42页 |
| 3.3 最终破产概率的渐近估计 | 第42-49页 |
| 3.3.1 渐近估计结果 | 第42-43页 |
| 3.3.2 引理 | 第43-44页 |
| 3.3.3 渐近估计结果的证明 | 第44-49页 |
| 3.4 一些推论 | 第49-56页 |
| 3.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 第四章 保险风险与金融风险相依且其乘积为重尾的离散时间风险模型 | 第57-76页 |
| 4.1 模型介绍 | 第57-58页 |
| 4.2 有限时间破产概率的渐近估计 | 第58-66页 |
| 4.2.1 渐近估计结果 | 第58-59页 |
| 4.2.2 引理 | 第59-63页 |
| 4.2.3 渐近估计结果的证明 | 第63-66页 |
| 4.3 最终破产概率的渐近估计 | 第66-72页 |
| 4.3.1 渐近估计结果 | 第67页 |
| 4.3.2 引理 | 第67-70页 |
| 4.3.3 渐近估计结果的证明 | 第70-72页 |
| 4.4 一些推论 | 第72-75页 |
| 4.5 本章小结 | 第75-76页 |
| 第五章 索赔与到达间隔相依、与折现因子乘积为重尾且有指数L′evy投资的连续时间风险模型 | 第76-91页 |
| 5.1 模型介绍 | 第76-80页 |
| 5.2 最终破产概率的渐近估计 | 第80-89页 |
| 5.2.1 渐近估计结果 | 第80-81页 |
| 5.2.2 引理 | 第81-85页 |
| 5.2.3 渐近估计结果的证明 | 第85-89页 |
| 5.3 一个推论 | 第89页 |
| 5.4 本章小结 | 第89-91页 |
| 第六章 总结与展望 | 第91-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 参考文献 | 第94-99页 |
| 攻读博士学位期间取得的成果 | 第99-100页 |
