| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 高频数据实现测度的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内外Realized GARCH模型的研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文创新点 | 第13-14页 |
| 1.4 研究思路及框架 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第14页 |
| 1.4.2 基本框架 | 第14-15页 |
| 第2章 Realized GARCH模型及拓展 | 第15-20页 |
| 2.1 Realized GARCH模型简介 | 第15-16页 |
| 2.2 模型拓展 | 第16-18页 |
| 2.3 模型参数估计及波动率计算 | 第18-20页 |
| 第3章 实证分析 | 第20-31页 |
| 3.1 数据来源及基本统计信息 | 第20-23页 |
| 3.2 参数估计 | 第23-26页 |
| 3.3 VaR估计 | 第26-29页 |
| 3.4 利用蒙特卡罗模拟的实现测度预测比较 | 第29-31页 |
| 第4章 基于四种高频数据实现测度的实证比较 | 第31-45页 |
| 4.1 四种具有层次性的高频数据实现测度 | 第31-33页 |
| 4.2 建立实证模型 | 第33-38页 |
| 4.3 损失函数与SPA检验 | 第38-45页 |
| 4.3.1 引入两种损失函数 | 第38-39页 |
| 4.3.2 SPA检验 | 第39-45页 |
| 第5章 结论与不足 | 第45-47页 |
| 5.1 本文结论 | 第45-46页 |
| 5.2 本文不足之处 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |