| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 B-S模型的相关研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 波动率预测模型研究 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路及框架 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 思路框架 | 第15-17页 |
| 1.4 研究创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第18-32页 |
| 2.1 分形理论 | 第18-21页 |
| 2.1.1 分形理论概述 | 第18-20页 |
| 2.1.2 Hurst指数与R/S分析 | 第20-21页 |
| 2.2 已实现波动率 | 第21-22页 |
| 2.3 多分形波动率测度方法 | 第22-24页 |
| 2.4 波动率预测模型 | 第24-27页 |
| 2.4.1 ARMA模型 | 第24-25页 |
| 2.4.2 ARFIMA模型 | 第25-26页 |
| 2.4.3 分数阶差分推导过程 | 第26-27页 |
| 2.5 B-S模型 | 第27-32页 |
| 2.5.1 B-S模型推导 | 第27-31页 |
| 2.5.2 分形B-S模型 | 第31-32页 |
| 第3章 数据特征分析 | 第32-40页 |
| 3.1 数据来源及预处理 | 第32-33页 |
| 3.2 数据描述性统计 | 第33-36页 |
| 3.3 多重分形性分析 | 第36-40页 |
| 3.3.1 多重分形消除趋势波动分析法(MF-DFA) | 第36-38页 |
| 3.3.2 多重分形分析结果 | 第38-40页 |
| 第4章 波动率预测模型研究 | 第40-49页 |
| 4.1 多分形波动率估计 | 第40-43页 |
| 4.2 ARMA模型实证结果 | 第43-45页 |
| 4.2.1 ARMA模型参数估计 | 第43-45页 |
| 4.2.2 预测结果 | 第45页 |
| 4.3 ARFIMA模型实证结果 | 第45-49页 |
| 4.3.1 分数阶差分 | 第45-46页 |
| 4.3.2 ARFIMA模型参数估计 | 第46-47页 |
| 4.3.3 预测结果 | 第47-49页 |
| 第5章 基于不同波动率的B-S模型定价效果分析 | 第49-53页 |
| 5.1 基于ARMA模型预测波动率计算权证价格 | 第49-50页 |
| 5.2 基于ARFIMA模型预测波动率计算权证价格 | 第50-51页 |
| 5.3 定价模型效果比较 | 第51-53页 |
| 第6章 研究结论及展望 | 第53-55页 |
| 6.1 本文研究结论 | 第53页 |
| 6.2 研究不足及展望 | 第53-55页 |
| 6.2.1 研究的不足 | 第54页 |
| 6.2.2 对未来研究的展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |