我国农产品期货市场有效性研究--以玉米期货为例
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 问题的提出 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 问题的提出 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 国外学者对农产品期货市场有效性的研究 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内学者对农产品期货市场有效性的研究 | 第11-12页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第12-13页 |
| 1.4 研究内容和研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5 论文结构与技术路线 | 第14-15页 |
| 1.5.1 结构安排 | 第14-15页 |
| 1.5.2 技术路线 | 第15页 |
| 1.6 可能的创新点与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 理论基础 | 第16-20页 |
| 2.1 期货市场价格波动性理论 | 第16-17页 |
| 2.1.1 波动性的内涵及特征 | 第16-17页 |
| 2.1.2 波动模型理论 | 第17页 |
| 2.2 期货市场价格发现功能理论 | 第17-18页 |
| 2.3 期货市场套期保值理论 | 第18-19页 |
| 2.4 研究假说 | 第19-20页 |
| 第三章 我国玉米期货市场发展概况 | 第20-24页 |
| 3.1 我国期货市场运行状况 | 第20-21页 |
| 3.2 我国玉米期货市场概述 | 第21-23页 |
| 3.2.1 玉米期货首次推出 | 第21-22页 |
| 3.2.2 玉米期货重新推出 | 第22页 |
| 3.2.3 玉米期货市场现状 | 第22-23页 |
| 3.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第四章 我国玉米期货价格波动性分析 | 第24-33页 |
| 4.1 研究方法 | 第24-25页 |
| 4.2 数据的选取 | 第25页 |
| 4.3 金融危机发生前的价格波动性分析 | 第25-27页 |
| 4.4 金融危机冲击下的价格波动性分析 | 第27-29页 |
| 4.5 金融危机发生后的价格波动性分析 | 第29-31页 |
| 4.6 本章小结 | 第31-33页 |
| 第五章 我国玉米期货价格发现功能分析 | 第33-39页 |
| 5.1 研究方法 | 第33-34页 |
| 5.2 数据的选取 | 第34页 |
| 5.3 金融危机发生前的价格发现功能分析 | 第34-35页 |
| 5.4 金融危机冲击下的价格发现功能分析 | 第35-36页 |
| 5.5 金融危机发生后的价格发现功能分析 | 第36-38页 |
| 5.6 本章小结 | 第38-39页 |
| 第六章 我国玉米期货风险规避功能分析 | 第39-43页 |
| 6.1 研究方法 | 第39-40页 |
| 6.2 数据的选取 | 第40页 |
| 6.3 实证分析 | 第40-42页 |
| 6.3.1 金融危机发生前的描述性统计分析 | 第40-41页 |
| 6.3.2 金融危机发生前的套期保值绩效分析 | 第41页 |
| 6.3.3 金融危机冲击下的描述性统计分析 | 第41页 |
| 6.3.4 金融危机冲击下的套期保值绩效分析 | 第41页 |
| 6.3.5 金融危机发生后的描述性统计分析 | 第41-42页 |
| 6.3.6 金融危机发生后的套期保值绩效分析 | 第42页 |
| 6.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第七章 研究结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 后记 | 第49页 |
