基于VaR-GARCH模型的上海银行间同业拆放利率的风险度量
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·论文框架 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·本文创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 VAR理论及研究现状 | 第16-23页 |
| ·国内外研究现状 | 第16-19页 |
| ·参数法 | 第19-22页 |
| ·计算原理 | 第19-20页 |
| ·分布假设 | 第20-22页 |
| ·相关研究述评 | 第22-23页 |
| 第3章 商业银行利率风险理论 | 第23-31页 |
| ·商业银行利率风险的定义及分类 | 第23-28页 |
| ·商业银行利率风险的定义 | 第23页 |
| ·利率风险的分类 | 第23-26页 |
| ·利率风险的度量方法 | 第26-28页 |
| ·拆借市场利率风险研究现状 | 第28-30页 |
| ·相关研究述评 | 第30-31页 |
| 第4章 SHIBOR的风险度量的实证分析 | 第31-44页 |
| ·SHIBOR隔夜拆借现状的分析 | 第31-32页 |
| ·日收益率序列GARCH模型假设检验 | 第32-37页 |
| ·日收益率序列正态性检验 | 第33-35页 |
| ·日收益率序列平稳性检验 | 第35页 |
| ·日收益率序列相关性检验 | 第35-36页 |
| ·日收益率序列异方差性检验 | 第36-37页 |
| ·日收益率序列的ARMA拟合 | 第37-39页 |
| ·均值方程的选择 | 第37-39页 |
| ·残差序列ARCH效应检验 | 第39页 |
| ·日收益率序列的GARCH函数拟合 | 第39-44页 |
| ·GARCH模型族 | 第39-42页 |
| ·GARCH模型族残差分布的拟合结果 | 第42-44页 |
| 第5章 VAR模型的准确性检验 | 第44-47页 |
| ·KUPIEC检验法 | 第44-45页 |
| ·检验效果 | 第45-47页 |
| 第6章 结论与展望 | 第47-50页 |
| ·本文结论 | 第47-48页 |
| ·研究建议 | 第48页 |
| ·研究不足 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52页 |
