社保基金投资A股市场的风险测度--基于VaR的市场风险分析

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第一章 引言	第9-19页
·研究背景及研究意义	第9-11页
·研究思路及框架	第11-13页
·文章创新及不足	第13-14页
·社保基金入市的概念界定及投资A股市场的金融风险	第14-16页
·社保基金投资A股市场的文献综述	第16-19页
第二章 社保基金风险测量相关模型分析	第19-36页
·社保基金市场风险测量的相关文献	第19-21页
·社保基金投资的风险控制模型	第21-23页
·社保基金投资的风险估值VaR模型	第23-32页
·社保基金的风险回测模型	第32-36页
第三章 社保基金投资A股市场的数据分析	第36-44页
·社保基金投资A股市场的数据来源与特征描述	第37-38页
·社保基金投资A股市场的数据主成分分析	第38-43页
·社保基金投资A股市场的描述性概述	第43-44页
第四章 社保基金投资股市的VaR风险测度	第44-58页
·VaR风险测量对模型的前提假设检验	第44-45页
·社保基金投资A股市场与上证指数的风险比较	第45-46页
·社保基金投资A股市场的德尔塔-正态法风险测度	第46-52页
·社保基金投资A股市场的历史模拟法风险测度	第52-54页
·社保基金投资A股市场的蒙特卡罗法风险测度	第54-55页
·社保基金风险有效性的回测检验及效率评估	第55-58页
第五章 研究结论及政策建议	第58-60页
·研究结论	第58页
·社保基金投资A股市场的策略及相关建议	第58-60页
参考文献	第60-63页
攻读硕士期间发表的论文	第63-64页
后记	第64-65页
附表	第65-72页