| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·关于股指期货对现货市场波动性影响的研究 | 第10-11页 |
| ·关于股指期货与现货价格联动关系的研究 | 第11-12页 |
| ·关于股指期货套期保值效果的研究 | 第12-13页 |
| ·研究思路和结构安排 | 第13-16页 |
| ·研究方法及创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 股指期货概述及我国股指期货市场的发展 | 第17-24页 |
| ·股指期货基本理论及其特征 | 第17-18页 |
| ·股指期货的基本功能 | 第18-19页 |
| ·股指期货在投资中的应用 | 第19-20页 |
| ·我国股指期货市场的发展 | 第20-24页 |
| ·沪深 300 指数 | 第20-22页 |
| ·沪深 300 股指期货 | 第22-24页 |
| 第3章 股指期货推出对现货市场波动性影响的实证分析 | 第24-30页 |
| ·基于 GARCH 基础模型分析 | 第24-28页 |
| ·GARCH 模型及研究思路 | 第24-25页 |
| ·实证分析 | 第25-28页 |
| ·基于 EGARCH 模型分析 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 股指期货与现货市场价格联动关系的实证分析 | 第30-38页 |
| ·研究方法概述 | 第30-32页 |
| ·实证分析 | 第32-37页 |
| ·数据选取与描述性统计 | 第32-33页 |
| ·线性关系分析 | 第33-35页 |
| ·非线性关系分析 | 第35-36页 |
| ·建立 VECM 模型 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 股指期货套期保值效果的实证分析 | 第38-56页 |
| ·套期保值理论及其发展 | 第38-46页 |
| ·套期保值基本原理 | 第38-39页 |
| ·股指期货套期保值操作 | 第39-40页 |
| ·套期保值风险 | 第40-44页 |
| ·套期保值率的确定 | 第44-46页 |
| ·股指期货最优套期保值率的实证分析 | 第46-53页 |
| ·数据的选取和检验 | 第47页 |
| ·最优套期保值率的实证分析 | 第47-53页 |
| ·套期保值效果分析 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第6章 投资建议 | 第56-58页 |
| ·预估现货资产的价格变动 | 第56页 |
| ·确定套期保值工具的价值 | 第56-58页 |
| 结语 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |