基于“投资时钟”视角的中国A股积极行业配置模型研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-15页 |
| ·国外相关研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内相关研究综述 | 第12-15页 |
| ·未来研究的发展趋势 | 第15页 |
| ·文章的研究逻辑与方法 | 第15-17页 |
| ·研究逻辑 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·篇章结构 | 第16-17页 |
| ·创新点与不足 | 第17-19页 |
| ·创新点 | 第17-18页 |
| ·不足与未来的改进方向 | 第18-19页 |
| 2 投资时钟与行业配置的理论概述 | 第19-25页 |
| ·美林的投资时钟模型 | 第19-22页 |
| ·行业配置的理论及模型 | 第22-25页 |
| ·行业配置的定义 | 第22页 |
| ·行业配置的理论基础 | 第22-23页 |
| ·行业配置的模型 | 第23-25页 |
| 3 中国经济周期的划分及其与股市关系的验证 | 第25-32页 |
| ·中国经济周期的划分 | 第25-27页 |
| ·中国经济增长与股票市场关系的实证研究 | 第27-32页 |
| ·研究期间及数据处理 | 第28页 |
| ·单位根检验 | 第28-29页 |
| ·协整检验 | 第29-30页 |
| ·研究结论 | 第30-32页 |
| 4 中国A股市场“投资时钟”模型的实证研究 | 第32-50页 |
| ·股票市场中行业配置的实证研究 | 第32-41页 |
| ·研究期间、行业分类标准及指标选择 | 第32-33页 |
| ·实证分析过程 | 第33-39页 |
| ·实证分析结果 | 第39-41页 |
| ·实体经济中行业配置的实证研究 | 第41-47页 |
| ·研究期间、指标选择及数据处理 | 第41-42页 |
| ·实证研究过程 | 第42-46页 |
| ·实证研究结果 | 第46-47页 |
| ·中国A股市场“投资时钟”模型 | 第47-50页 |
| 5 积极行业配置模型的构建 | 第50-60页 |
| ·我国A股市场积极行业配置模型的构建 | 第50-54页 |
| ·积极行业配置的主要策略 | 第50-51页 |
| ·做空机制——融资融券业务介绍 | 第51-52页 |
| ·引入做空机制的我国A股市场的积极行业配置模型 | 第52-54页 |
| ·实证检验 | 第54-60页 |
| ·行业配置对象的选择 | 第54-55页 |
| ·构造行业投资组合 | 第55-57页 |
| ·行业投资组合的检验 | 第57-60页 |
| 6 研究结论及相关建议 | 第60-65页 |
| ·研究结论 | 第60-63页 |
| ·相关建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
