基于损失分布法的我国商业银行操作风险度量研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 绪论	第8-17页
·研究背景和研究意义	第8-10页
·国外研究现状	第10-12页
·国内研究现状	第12-14页
·研究思路	第14-15页
·本文的创新与不足	第15-17页
2 操作风险及计量方法比较	第17-25页
·商业银行操作风险的定义	第17-18页
·商业银行操作风险的分类	第18-19页
·商业银行操作风险计量方法比较	第19-23页
·基本指标法	第20页
·标准法	第20-22页
·高级计量法	第22-23页
·我国商业银行操作风险计量模型的选择	第23-25页
3 我国商业银行操作风险事件分布特征分析	第25-34页
·损失数据收集及相关说明	第25-28页
·损失数据案例的选取	第25-26页
·操作风险损失事件的时间、金额确定与分类	第26-28页
·操作风险事件的时间分布分析	第28-31页
·操作风险事件类型分布分析	第31-34页
4 我国商业银行操作风险资本的损失分布模型计量	第34-47页
·损失分布法的基本原理	第34-36页
·模型分布设定	第36-37页
·损失频率分布	第36页
·损失强度分布	第36-37页
·损失分布法对操作风险的计量	第37-47页
·损失频率分布拟合	第37-38页
·损失强度分布拟合	第38-43页
·蒙特卡洛模拟	第43-47页
5 我国商业银行防范操作风险的建议	第47-50页
·推广损失分布法的建议	第47-48页
·防范操作风险的建议	第48-50页
附录	第50-59页
参考文献	第59-62页
后记	第62-63页