金融自由化背景下我国商业银行压力测试研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-23页 |
| 一、研究背景 | 第9-14页 |
| (一) 金融自由化的发展与实践 | 第9-10页 |
| (二) 金融自由化与银行风险 | 第10-11页 |
| (三) 商业银行风险管理的相关技术 | 第11-14页 |
| 二、研究意义 | 第14-16页 |
| 三、国内外相关文献综述 | 第16-18页 |
| (一) 国外相关文献综述 | 第16-17页 |
| (二) 国内相关文献综述 | 第17-18页 |
| 四、研究内容和方法 | 第18-20页 |
| (一) 研究内容 | 第18-19页 |
| (二) 研究方法 | 第19-20页 |
| 五、创新和不足 | 第20-23页 |
| (一) 创新之处 | 第20-21页 |
| (二) 不足之处 | 第21-23页 |
| 第二章 商业银行压力测试概述 | 第23-32页 |
| 一、压力测试相关理论 | 第23-25页 |
| (一) 压力测试的基础概念 | 第23-24页 |
| (二) 压力测试的主要方法 | 第24-25页 |
| (三) 压力测试的步骤流程 | 第25页 |
| 二、压力测试的应用情况 | 第25-32页 |
| (一) 美国商业银行压力测试的应用情况 | 第26-28页 |
| (二) 欧洲商业银行压力测试的应用情况 | 第28-29页 |
| (三) 中国商业银行压力测试的应用情况 | 第29-32页 |
| 第三章 我国商业银行利率风险压力测试 | 第32-50页 |
| 一、金融自由化与利率风险 | 第32-33页 |
| 二、利率风险压力测试的建模方法 | 第33-39页 |
| (一) 重定价缺口模型 | 第33-34页 |
| (二) 到期日缺口模型 | 第34-36页 |
| (三) 持续期缺口模型 | 第36-39页 |
| 三、利率风险压力测试实证分析——以交通银行为例 | 第39-47页 |
| (一) 模型选择 | 第39-40页 |
| (二) 银行背景 | 第40-42页 |
| (三) 情景假设 | 第42-44页 |
| (四) 实证分析 | 第44-47页 |
| 四、基于修正到期日缺口模型改善实证结果 | 第47-50页 |
| (一) 修正到期日缺口模型的提出 | 第47-48页 |
| (二) 基于修正到期日缺口模型的实证分析 | 第48-50页 |
| 第四章 我国商业银行汇率风险压力测试 | 第50-57页 |
| 一、金融自由化与汇率风险 | 第50页 |
| 二、汇率风险压力测试建模方法 | 第50-52页 |
| 三、汇率风险压力测试实证分析——以中国银行为例 | 第52-57页 |
| (一) 模型选择 | 第52页 |
| (二) 银行背景 | 第52-53页 |
| (三) 情景假设 | 第53-55页 |
| (四) 实证分析 | 第55-57页 |
| 第五章 结论和建议 | 第57-60页 |
| 一、实证总结 | 第57-58页 |
| 二、关于压力测试的建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第63页 |
