基于极值分布VaR模型的中国股指期货风险评估
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究目标与内容 | 第15页 |
| ·研究目标 | 第15页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·研究方法与框架 | 第15-18页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究框架 | 第16-18页 |
| 第二章 中国股指期货的风险分析 | 第18-27页 |
| ·股指期货概述 | 第19-23页 |
| ·远期合约与期货合约 | 第20-22页 |
| ·沪深 300 股票指数 | 第22-23页 |
| ·沪深 300 股指期货 | 第23页 |
| ·中国股指期货的风险来源分析 | 第23-25页 |
| ·基差风险 | 第23-24页 |
| ·保值率风险 | 第24页 |
| ·操作风险 | 第24页 |
| ·流动性差异 | 第24-25页 |
| ·中国股指期货的风险成因 | 第25-27页 |
| ·价格波动 | 第25页 |
| ·保证金杠杆作用 | 第25页 |
| ·非理性投机 | 第25-26页 |
| ·宏观环境 | 第26-27页 |
| 第三章 风险价值的一般计算方法 | 第27-37页 |
| ·基本原理 | 第27-29页 |
| ·VaR 值的计算 | 第29-32页 |
| ·方差-协方差法 | 第29-30页 |
| ·历史模拟法 | 第30-31页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第31-32页 |
| ·返回检验与压力测试 | 第32-35页 |
| ·返回检验 | 第32-33页 |
| ·压力测试 | 第33-35页 |
| ·VaR 模型一般计算方法的评价 | 第35-37页 |
| 第四章 基于极值分布的风险价值计算原理 | 第37-47页 |
| ·极值分布理论概述 | 第37页 |
| ·POT 模型 | 第37-41页 |
| ·广义帕累托分布（GPD） | 第38-39页 |
| ·阈值确定和参数估计 | 第39-41页 |
| ·BMM 模型 | 第41-43页 |
| ·次序统计量与极值分布 | 第41-42页 |
| ·极值分布的最大值稳定性 | 第42-43页 |
| ·极值理论与压力测试的区别 | 第43页 |
| ·极值理论的优缺点 | 第43-44页 |
| ·基于极值分布的风险价值计算模型的有效性评价 | 第44-47页 |
| ·P-P 图和 Q-Q 图 | 第44-45页 |
| ·重现水平图 | 第45-47页 |
| 第五章 股指期货风险的实证研究 | 第47-57页 |
| ·数据的选取及其统计特征 | 第47-50页 |
| ·数据的选取 | 第47页 |
| ·数据的统计特征 | 第47-50页 |
| ·GEV-VaR 模型的参数估计结果与分析 | 第50-51页 |
| ·GPD-VaR 模型的参数估计结果与分析 | 第51-57页 |
| ·阈值的选取 | 第51-54页 |
| ·参数的估计 | 第54-55页 |
| ·VaR 值的计算及检验 | 第55-57页 |
| 第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
| ·论文结论 | 第57-58页 |
| ·研究展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
