人民币汇率风险的ES度量与管理策略研究

论文摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-9页
第一章 引言	第9-14页
§1.1 研究背景与意义	第9-10页
§1.2 研究现状	第10-13页
§1.3 文章结构	第13-14页
第二章 汇率风险识别	第14-24页
§2.1 汇率风险定义	第14页
§2.2 风险因子识别	第14-17页
§2.3 远期外汇和即期汇率的相关性研究	第17-24页
·数据来源及说明	第17-18页
·远期汇率和当天即期汇率的相关性检验	第18-20页
·远期汇率和实际即期汇率的相关性检验	第20-22页
·根据远期外汇建立风险预警指标	第22-24页
第三章 汇率风险度量理论	第24-30页
§3.1 风险度量	第24-25页
·市场风险度量方法	第24-25页
·一致性风险度量体系	第25页
§3.2 ES一致性风险度量	第25-30页
·ES的含义	第25-27页
·基于ARMA-GARCH模型的ES值计算	第27-30页
第四章 人民币汇率风险度量分析	第30-43页
§4.1 数据选取及预处理	第30-35页
·数据来源及说明	第30-31页
·数据统计特征	第31-35页
§4.2 模型拟合	第35-43页
·模型选择	第35-38页
·ES风险值计算	第38-43页
第五章 人民币汇率风险管理	第43-46页
参考文献	第46-48页
致谢	第48页