| 内容提要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 目录 | 第12-15页 |
| 图表目录 | 第15-17页 |
| 第一章 导言 | 第17-28页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第17-18页 |
| 第二节 宏观审慎监管基础理论研究综述 | 第18-24页 |
| 一、 金融危机前的观点 | 第18-19页 |
| 二、 金融危机后的观点 | 第19-22页 |
| 三、 主要研究方法 | 第22-24页 |
| 第三节 本文逻辑结构和研究方法 | 第24-28页 |
| 一、 逻辑结构 | 第24-27页 |
| 二、 研究方法 | 第27-28页 |
| 第二章 金融危机后微观和宏观审慎监管改革综述 | 第28-41页 |
| 第一节 金融监管改革概述 | 第28-29页 |
| 第二节 微观审慎监管改革措施 | 第29-33页 |
| 一、 资本充足率监管 | 第29-31页 |
| 二、 流动性风险监管 | 第31-33页 |
| 第三节 宏观审慎监管改革措施 | 第33-39页 |
| 一、 顺周期性及应对措施 | 第33-38页 |
| 二、 系统重要性金融机构及应对措施 | 第38-39页 |
| 第四节 小结 | 第39-41页 |
| 第三章 从金融监管的一般理论到宏观审慎监管：缺口分析 | 第41-59页 |
| 第一节 金融监管的必要性分析 | 第41-44页 |
| 第二节 宏观审慎监管基础理论研究的路径选择 | 第44-50页 |
| 一、 选择新古典经济学的分析方法 | 第45-46页 |
| 二、 选择金融外部性的分析框架 | 第46页 |
| 三、 选择针对金融外部性的限额约束作为分析工具 | 第46-48页 |
| 四、 对金融外部性和限额约束相关概念的说明 | 第48-50页 |
| 第三节 宏观审慎监管的数学表述以及相对微观审慎监管的福利改进 | 第50-58页 |
| 一、 宏观审慎监管的数学表述 | 第50-56页 |
| 二、 宏观审慎监管相对微观审慎监管的福利改进 | 第56-58页 |
| 第四节 小结及需要进一步研究的五个问题 | 第58-59页 |
| 第四章 从宏观审慎监管视角看银行的三种外部性 | 第59-75页 |
| 第一节 从宏观审慎监管视角看信用风险的外部性 | 第60-69页 |
| 一、 作用机制 | 第60-65页 |
| 二、 内在规模的度量方法 | 第65-67页 |
| 三、 外在影响的度量方法 | 第67-69页 |
| 第二节 从宏观审慎监管视角看流动性风险的外部性 | 第69-72页 |
| 第三节 从宏观审慎监管视角看信贷供给量的外部性 | 第72-73页 |
| 第四节 小结 | 第73-75页 |
| 第五章 针对信用风险的宏观审慎监管 | 第75-103页 |
| 第一节 基础理论研究 | 第75-80页 |
| 一、 模型设置 | 第75-76页 |
| 二、 银行破产概率的计量 | 第76-78页 |
| 三、 中央计划者对信用风险的外部性的管理 | 第78页 |
| 四、 资本充足率与对破产概率的限额约束之间的等价关系 | 第78-80页 |
| 五、 针对信用风险的宏观审慎监管的经济学合理性分析 | 第80页 |
| 第二节 对Basel III逆周期资本缓冲的效果的实证分析 | 第80-101页 |
| 一、 研究方法说明 | 第80-83页 |
| 二、 对经济周期和企业信用状况的分析 | 第83-88页 |
| 三、 对银行风险权重的风险敏感度的分析 | 第88-93页 |
| 四、 各种资本监管机制下银行破产概率和信贷供给的比较 | 第93-99页 |
| 五、 Basel III逆周期资本缓冲的局限性 | 第99-101页 |
| 第三节 小结 | 第101-103页 |
| 第六章 针对流动性风险的宏观审慎监管 | 第103-112页 |
| 第一节 基础理论研究 | 第103-110页 |
| 一、 模型设置 | 第103-106页 |
| 二、 银行流动性危机概率的计量 | 第106-107页 |
| 三、 中央计划者对流动性风险的外部性的管理 | 第107-108页 |
| 四、 Basel III流动性风险监管工具的经济学合理性分析 | 第108-110页 |
| 第二节 针对流动性风险的宏观审慎监管的可行性分析 | 第110页 |
| 第三节 小结 | 第110-112页 |
| 第七章 针对信贷供给量的宏观审慎监管 | 第112-123页 |
| 第一节 基础理论研究 | 第112-114页 |
| 一、 模型设置 | 第112-113页 |
| 二、 中央计划者对信贷供给量的外部性的管理 | 第113页 |
| 三、 差别准备金动态调整的经济学合理性分析 | 第113-114页 |
| 第二节 对差别准备金动态调整的效果的评估 | 第114-122页 |
| 一、 研究方法说明 | 第114-116页 |
| 二、 对数据、变量和计量模型的说明 | 第116-120页 |
| 三、 计量分析结果 | 第120-122页 |
| 第三节 小结 | 第122-123页 |
| 第八章 金融安全网和资本质量的宏观审慎监管功能 | 第123-151页 |
| 第一节 研究方法说明 | 第124-126页 |
| 第二节 政府对金融机构的流动性支持措施的宏观审慎监管功能 | 第126-129页 |
| 第三节 政府与金融机构的损失分担计划的宏观审慎监管功能 | 第129-139页 |
| 一、 资产方措施 | 第129-135页 |
| 二、 负债方措施 | 第135-137页 |
| 三、 股东权益方措施 | 第137-139页 |
| 第四节 资本质量的宏观审慎监管功能 | 第139-146页 |
| 一、 应急资本 | 第140-143页 |
| 二、 自救债券 | 第143-144页 |
| 三、 如何理解资本吸收损失的能力？ | 第144-146页 |
| 第五节 金融安全网与资本质量在宏观审慎监管功能上的等价关系 | 第146-150页 |
| 第六节 小结 | 第150-151页 |
| 第九章 总结和下一步研究计划 | 第151-154页 |
| 第一节 全文总结 | 第151-153页 |
| 第二节 下一步研究计划 | 第153-154页 |
| 参考文献 | 第154-162页 |
| 附录：定理证明过程 | 第162-177页 |
| 后记 | 第177-179页 |
