| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| ·选题意义和背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·本文的结构安排及创新性努力 | 第14-16页 |
| ·本文的结构安排 | 第14页 |
| ·本文的创新与不足 | 第14-16页 |
| 2 我国国债市场现状 | 第16-20页 |
| ·国债市场 | 第16-19页 |
| ·我国国债市场的流动性水平 | 第19-20页 |
| 3 相关概念及理论模型 | 第20-33页 |
| ·相关概念 | 第20-27页 |
| ·流动性涵义的界定 | 第20-22页 |
| ·流动性溢价 | 第22-23页 |
| ·信息不对称 | 第23-24页 |
| ·利率期限结构 | 第24-27页 |
| ·理论模型 | 第27-33页 |
| ·非对称信息方法(Asymmetric Information Measure简称AIM) | 第27-28页 |
| ·NSS模型 | 第28-30页 |
| ·NSS模型在本文的应用 | 第30-33页 |
| 4 利率期限结构的实证分析 | 第33-45页 |
| ·数据来源及处理 | 第33-34页 |
| ·实证分析及结果 | 第34-45页 |
| ·流动性分仃的实证分析 | 第34-36页 |
| ·关于预测性能的实证分析与结果(样本内估计) | 第36-39页 |
| ·样本外预测的实证分析结果 | 第39-45页 |
| 5 结论与建议 | 第45-48页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| ·建议 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |