| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| ·本文的研究内容、研究方法、创新与不足 | 第17-20页 |
| ·本文的研究内容 | 第17-18页 |
| ·本文的研究方法 | 第18页 |
| ·本文的创新与不足 | 第18-20页 |
| 2 VaR模型概述 | 第20-28页 |
| ·VaR的基本理论 | 第20-24页 |
| ·VaR的定义 | 第20-21页 |
| ·VaR的计算方法 | 第21-24页 |
| ·VaR三种主流方法的比较 | 第24页 |
| ·VaR的应用 | 第24-26页 |
| ·VaR的优缺点 | 第26-28页 |
| ·VaR的优点 | 第26页 |
| ·VaR的缺点 | 第26-28页 |
| 3 CTE模型概述 | 第28-34页 |
| ·CTE的基本理论 | 第28-30页 |
| ·CTE的定义 | 第28页 |
| ·CTE与VaR的简单比较 | 第28-29页 |
| ·一致性风险度量模型满足的性质 | 第29-30页 |
| ·CTE的计算方法 | 第30-31页 |
| ·CTE的一般计算方法 | 第30页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第30-31页 |
| ·CTE与VaR计算方法的比较 | 第31-33页 |
| ·正态分布下VaR与CTE的计算 | 第31页 |
| ·均匀分布下VaR与CTE的计算 | 第31-32页 |
| ·帕罗托分布下的VaR与CTE计算 | 第32-33页 |
| ·CTE的优缺点 | 第33-34页 |
| ·CTE的优点 | 第33页 |
| ·CTE的缺点 | 第33-34页 |
| 4 TARCH-M模型简介及其与VaR、CTE的关系 | 第34-37页 |
| ·TARCH模型简介 | 第34-36页 |
| ·TARCH模型的提出 | 第34-35页 |
| ·TARCH模型 | 第35-36页 |
| ·TARCH-M模型与VaR、CTE的关系 | 第36-37页 |
| ·TARCH-M模型的作用 | 第36页 |
| ·TARCH-M模型与VaR、CTE三者之间的关系 | 第36-37页 |
| 5 基于TARCH-M模型的VaR与CTE在股票市场中的应用 | 第37-43页 |
| ·基于TARCH-M模型的股票市场VaR与CTE的测量 | 第37-41页 |
| ·数据的选取 | 第37-38页 |
| ·数据初步分析 | 第38-40页 |
| ·VaR与CTE的计算与预测 | 第40-41页 |
| ·结果分析 | 第41页 |
| ·结论 | 第41-43页 |
| 6 全文总结与展望 | 第43-46页 |
| ·全文总结 | 第43-44页 |
| ·应用VaR与CTE进行风险测量时存在的问题 | 第43页 |
| ·实证分析中VaR与CTE的应用分析 | 第43-44页 |
| ·展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
