大豆期货价格的波动特征

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-7页
1 引言	第7-21页
·选题背景及研究意义	第7-10页
·选题背景	第7-9页
·研究意义	第9-10页
·文献综述	第10-19页
·期货市场与现货市场的价格发现和溢出效应研究	第10-14页
·期货波动性与成交量关系及日历效应研究	第14-15页
·单一期货品种波动性研究	第15-19页
·创新点	第19-20页
·研究思路与论文框架	第20-21页
2 基本理论与研究方法	第21-31页
·影响大豆期货波动的因素	第21-24页
·大豆现货的供求关系	第21页
·下游产品和替代产品的价格	第21-22页
·汇率波动	第22-23页
·相关政策	第23页
·CBOT大豆期货的价格	第23页
·其他因素	第23-24页
·模型介绍	第24-26页
·模型估计	第26-29页
·平滑概率	第29-30页
·状态持续时间	第30-31页
3 实证结果	第31-41页
·数据选取	第31-32页
·数据的基本统计检验	第32-34页
·描述性统计	第32页
·波动初步判断	第32-33页
·平稳性检验	第33-34页
·实证分析与模型比较	第34-41页
·大豆期货波动的特征分析	第34-35页
·大豆期货波动的状态持续时间	第35-36页
·大豆期货波动的状态转换原因分析	第36-41页
4 结论	第41-42页
参考文献	第42-47页
后记	第47-48页