| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第10-11页 |
| ·创新与不足 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-20页 |
| ·天气与股指收益 | 第13-15页 |
| ·月运周期与股指收益 | 第15-18页 |
| ·季节性情绪失调(SAD)与股票收益 | 第18-19页 |
| ·体育赛事与股票收益 | 第19-20页 |
| 3 理论分析与研究假设 | 第20-22页 |
| 4 实证分析 | 第22-39页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第22-30页 |
| ·变量设计 | 第24-25页 |
| ·描述统计量 | 第25-27页 |
| ·数据平稳性检验 | 第27-28页 |
| ·数据协整检验 | 第28-30页 |
| ·单一指数回归 | 第30-34页 |
| ·建立均值方程 | 第30-31页 |
| ·检验ARCH效应 | 第31-33页 |
| ·单一指数回归结果分析 | 第33-34页 |
| ·联合检验 | 第34-39页 |
| 5 结论 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 后记 | 第45-46页 |