| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-24页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第9-14页 |
| ·我国保险定价的现状 | 第9-11页 |
| ·国际偿付能力监管体系概览 | 第11-14页 |
| 第二节 文献综述 | 第14-22页 |
| ·国外研究动态 | 第14-20页 |
| ·国内研究动态 | 第20-22页 |
| 第三节 研究内容与研究方法 | 第22-24页 |
| 第二章 保险期权定价框架分析 | 第24-36页 |
| 第一节 风险及经济资本 | 第24-30页 |
| ·资本的风险测度标准 | 第25页 |
| ·经济价值资产负债表 | 第25-30页 |
| 第二节 期权定价模型的基本假定 | 第30-36页 |
| ·保险合约的利益相关方 | 第30页 |
| ·保险公司的资金结构 | 第30-31页 |
| ·保险公司的业务线 | 第31页 |
| ·保险公司的违约风险 | 第31-32页 |
| ·股东的有限责任 | 第32-34页 |
| ·用期权测度风险 | 第34-36页 |
| 第三章 保险—资本市场的期权定价方法分析 | 第36-43页 |
| 第一节 保险市场：保单持有人的收益 | 第36-40页 |
| ·违约看跌期权、偿付能力交换期权 | 第37-38页 |
| ·反映经济负债的公平价格 | 第38-39页 |
| ·业务线的公平定价 | 第39-40页 |
| 第二节 资本市场：投资者的收益 | 第40-41页 |
| 第三节 保险—资本市场：保单持有人与投资者的公平价格 | 第41-43页 |
| 第四章 监管约束下保险合约的期权定价模型理论分析 | 第43-48页 |
| 第一节 监管资本要求下的风险测度方法 | 第43-47页 |
| ·欧盟偿付能力监管指令Ⅱ：在险价值 | 第43-46页 |
| ·瑞士偿付能力测试计划：尾部险值 | 第46-47页 |
| 第二节 监管约束下保险合约期权定价模型 | 第47-48页 |
| 第五章 数值模拟 | 第48-55页 |
| 第一节 保险合约的公平定价组合 | 第48-49页 |
| 第二节 资产与负债的模型构建 | 第49-51页 |
| 第三节 监管要求对违约期权的约束 | 第51-55页 |
| 第六章 总结 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 个人简历 在学校期间发表的学术论文和研究成果 | 第62页 |