| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·选题目的及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-18页 |
| ·国外文献综述 | 第10-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-18页 |
| ·研究思路和论文结构 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·可能的创新与不足 | 第19-20页 |
| 2 融资融券制度对标的股票波动性和流动性影响的机理分析 | 第20-26页 |
| ·融资融券基本概念 | 第20页 |
| ·融资融券交易制度的基本功能 | 第20-22页 |
| ·价格发现功能 | 第20-21页 |
| ·抑制波动性 | 第21页 |
| ·增强流动性 | 第21页 |
| ·规避风险 | 第21页 |
| ·多样化的投资方式和盈利机会 | 第21-22页 |
| ·融资融券对波动性影响的作用机制 | 第22-23页 |
| ·融资交易对波动性影响的作用机制 | 第22-23页 |
| ·融券交易对波动性影响的作用机制 | 第23页 |
| ·融资融券对流动性影响的作用机制 | 第23-26页 |
| ·融资交易对流动性影响的作用机制 | 第24页 |
| ·融券交易对流动性影响的作用机制 | 第24-26页 |
| 3 我国融资融券交易制度的发展历程 | 第26-29页 |
| ·完全空白时期(1990 年到 2005 年) | 第26页 |
| ·开始准备时期(2005 年至 2008 年) | 第26-27页 |
| ·试点与启动阶段(2008 年 10 月 5 日至今) | 第27-29页 |
| 4 融资融券对标的股票波动性影响的实证研究 | 第29-38页 |
| ·样本的选取和相关变量 | 第29页 |
| ·融资融券对标的股票波动性的影响 | 第29-38页 |
| ·单位根 ADF 检验 | 第29-33页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第33-36页 |
| ·利用面板数据回归分析 | 第36-38页 |
| 5 融资融券对标的股票流动性影响的实证研究 | 第38-44页 |
| ·样本的选取和相关变量 | 第38页 |
| ·融资融券对标的股票流动性的影响 | 第38-44页 |
| ·单位根 ADF 检验结果 | 第38-40页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第40-42页 |
| ·利用面板数据回归分析 | 第42-44页 |
| 6 结论与对策 | 第44-48页 |
| ·本文主要的结论 | 第44-45页 |
| ·对策建议 | 第45-46页 |
| ·研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52页 |