| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题的背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-16页 |
| ·一般金融风险管理理论的综述 | 第10-12页 |
| ·VaR 方法的研究综述 | 第12-14页 |
| ·关于 CVaR 方法的研究综述 | 第14-15页 |
| ·有关股指期货风险管理的研究综述 | 第15-16页 |
| ·国内外研究综述的评价 | 第16页 |
| ·本文的研究内容、研究方法与结构安排 | 第16-17页 |
| ·本文的研究方法与内容 | 第16页 |
| ·本文的结构安排 | 第16-17页 |
| ·本文可能的创新与不足 | 第17-18页 |
| 2 股指期货的风险分析 | 第18-27页 |
| ·股指期货的发展概述 | 第18-20页 |
| ·国外股指期货发展概述 | 第18-19页 |
| ·我国股指期货发展概述 | 第19-20页 |
| ·股指期货的风险及其成因 | 第20-27页 |
| ·股指期货的风险分类 | 第20-25页 |
| ·股指期货风险的成因 | 第25-27页 |
| 3 股指期货风险的监管与控制 | 第27-35页 |
| ·宏观层面的风险监管 | 第27-29页 |
| ·国际股指期货市场的一般监管模式 | 第27-28页 |
| ·我国的股指期货市场监管体系 | 第28-29页 |
| ·中观层面的风险监管 | 第29-31页 |
| ·微观层面的风险管理 | 第31-35页 |
| ·机构投资者的内部控制 | 第32-33页 |
| ·加强中小投资者的培育 | 第33-35页 |
| 4 基于 CVaR 方法的风险测度 | 第35-45页 |
| ·VaR 方法的理论概述 | 第35-40页 |
| ·VaR 方法的定义 | 第35页 |
| ·VaR 的一般计算方法 | 第35-38页 |
| ·VaR 的检验 | 第38-39页 |
| ·VaR 方法的缺陷 | 第39-40页 |
| ·CVaR 方法的理论概述 | 第40-43页 |
| ·CVaR 方法的定义 | 第40-41页 |
| ·计算 CVaR 的方法 | 第41-43页 |
| ·小结 | 第43-45页 |
| 5 基于 CVaR 方法的股指期货风险管理实证研究 | 第45-52页 |
| ·本文使用的实证方法介绍——引入极值理论的 CVaR 方法 | 第45-47页 |
| ·阈值法的理论基础 | 第45-46页 |
| ·使用阈值法估计 CVaR | 第46-47页 |
| ·引入极值理论的 CVaR 方法实证分析 | 第47-52页 |
| ·数据选取 | 第47-48页 |
| ·对于 CVaR 值的实证模拟 | 第48-52页 |
| 6 本文的结论与展望 | 第52-53页 |
| ·本文的结论 | 第52页 |
| ·研究中存在的一些不足以及展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 后记 | 第58页 |