| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·问题研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·论文研究思路及结构安排 | 第13-15页 |
| ·论文中的创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-29页 |
| ·多风险资产的Black-Scholes期权定价 | 第16-20页 |
| ·CEV下期权定价理论 | 第20-21页 |
| ·布朗运动和泊松过程共同驱动的期权定价理论 | 第21-23页 |
| ·支付交易费用的期权定价理论 | 第23-26页 |
| ·股票价格有时滞影响的期权定价理论 | 第26-29页 |
| 第3章 CEV下基于布朗和泊松过程的多资产期权定价 | 第29-41页 |
| ·CEV下基于布朗和泊松过程的多资产期权定价 | 第29-33页 |
| ·建立模型 | 第29-30页 |
| ·无红利、无交易费用的多资产期权定价 | 第30-33页 |
| ·CEV下基于布朗和泊松过程支付交易费用的多资产期权定价 | 第33-41页 |
| ·支付交易费用的多资产期权定价 | 第33-35页 |
| ·CEV下基于布朗和泊松过程支付交易费用的多资产期权定价 | 第35-41页 |
| 第4章 跳扩散模型下有时滞影响的期权定价 | 第41-55页 |
| ·支付红利的股票价格模型 | 第41-44页 |
| ·支付红利的欧式期权定价 | 第44-49页 |
| ·具有连续随机利率的欧式期权定价 | 第49-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
