| 致谢 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 目次 | 第9-11页 |
| 图和表清单 | 第11-12页 |
| 1 引言 | 第12-23页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献回顾 | 第13-20页 |
| ·证券市场有效性的研究综述 | 第13-18页 |
| ·我国证券市场效率研究综述 | 第18-20页 |
| ·研究对象和研究内容 | 第20-21页 |
| ·研究对象的界定 | 第20-21页 |
| ·本文的研究内容 | 第21页 |
| ·研究框架和创新之处 | 第21-23页 |
| 2 证券市场有效性检验的传统方法 | 第23-29页 |
| ·随机游走模型的分类 | 第23-24页 |
| ·几类统计检验方法 | 第24-28页 |
| ·游程检验 | 第24-25页 |
| ·序列相关性检验 | 第25页 |
| ·方差比检验 | 第25-27页 |
| ·单位根检验 | 第27-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 3 基于 DEA 的综合要素相对估值效率评估方法 | 第29-39页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·DEA 模型简介 | 第29-35页 |
| ·C2R 模型 | 第31-32页 |
| ·BC2模型 | 第32-33页 |
| ·FG 模型和 ST 模型 | 第33-34页 |
| ·超效率 DEA 模型 | 第34-35页 |
| ·基于相对比较的证券市场 DEA 估值效率评估思想 | 第35-36页 |
| ·评估相对估值效率的综合要素 DEA 模型 | 第36-38页 |
| ·变量选择 | 第36页 |
| ·综合要素 DEA 模型 | 第36-37页 |
| ·数据规范化的准则 | 第37-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 4 我国证券市场行业相对估值效率的实证研究 | 第39-49页 |
| ·引言 | 第39-40页 |
| ·基于 DEA 的综合要素相对估值效率计量模型的构建 | 第40-42页 |
| ·实证分析 | 第42-47页 |
| ·样本数据的选取 | 第42页 |
| ·变量选择与数据规范化 | 第42页 |
| ·结果分析 | 第42-47页 |
| ·小结 | 第47-49页 |
| 5 我国 A、 B 股市场相对估值效率的比较研究 | 第49-56页 |
| ·引言 | 第49页 |
| ·跨市场相对估值效率动态评估模型 | 第49-50页 |
| ·实证分析 | 第50-54页 |
| ·变量的选择 | 第52-53页 |
| ·缺失数据的处理和数据规范化 | 第53页 |
| ·结果分析 | 第53-54页 |
| ·小结 | 第54-56页 |
| 6 结论与展望 | 第56-59页 |
| ·研究总结 | 第56-57页 |
| ·需要进一步开展的工作 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 作者简历 | 第62页 |