| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 图序 | 第10-11页 |
| 表序 | 第11-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-21页 |
| ·引言 | 第13页 |
| ·投资组合风险管理的重要性 | 第13-14页 |
| ·研究现状 | 第14-18页 |
| ·风险价值 | 第14-16页 |
| ·多元联合分布与Copula函数 | 第16-18页 |
| ·本文的主要研究内容与贡献 | 第18页 |
| ·本文的结构 | 第18-21页 |
| 第2章 相关性与Copula理论 | 第21-33页 |
| ·相关性 | 第21-22页 |
| ·Copula理论 | 第22-33页 |
| ·Copula的定义 | 第23-26页 |
| ·Copula的参数估计 | 第26-29页 |
| ·Copula选优：拟合优度检验 | 第29-33页 |
| 第3章 边际分布建模与波动 | 第33-41页 |
| ·基于每日收益的GJR-GARCH模型 | 第36-37页 |
| ·基于日内收益的ARFIMA模型 | 第37-41页 |
| 第4章 风险价值预测、模拟、检验及应用 | 第41-75页 |
| ·风险价值的定义 | 第41页 |
| ·风险价值的计算方法 | 第41-44页 |
| ·风险价值的综合估计：后向检验 | 第44-46页 |
| ·统计检验法 | 第44-45页 |
| ·损失函数法 | 第45-46页 |
| ·风险价值应用一：用动态Copula-GARCH模型计算投资组合风险价值 | 第46-62页 |
| ·数据描述 | 第47-49页 |
| ·边际分布建模 | 第49-53页 |
| ·Copula函数建模 | 第53-58页 |
| ·风险价值计算 | 第58-61页 |
| ·本节结论 | 第61-62页 |
| ·风险价值应用二：用Copula与已实现波动模型计算风险价值 | 第62-75页 |
| ·数据描述 | 第62-66页 |
| ·边际分布建模 | 第66-70页 |
| ·Copula函数建模 | 第70-72页 |
| ·风险价值计算 | 第72页 |
| ·本节结论 | 第72-75页 |
| 第5章 本文的结论与建议 | 第75-78页 |
| ·全文研究结论 | 第75-77页 |
| ·研究展望 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-86页 |
| 附录 | 第86-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第91页 |