ACD模型在股市交易信息分析中的应用
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·本论文的写作背景 | 第6页 |
| ·研究意义 | 第6-7页 |
| ·国内外文献综述 | 第7-9页 |
| ·国外研究现状 | 第7-8页 |
| ·国内研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文的主要研究工作及创新点 | 第9-10页 |
| 第二章 金融高频数据 | 第10-13页 |
| ·高频数据的概念 | 第10页 |
| ·高频数据的主要特征 | 第10-13页 |
| 第三章 ACD模型的理论研究与发展 | 第13-21页 |
| ·线性ACD模型的分布假设 | 第13-16页 |
| ·EACD模型 | 第14-15页 |
| ·WACD模型 | 第15-16页 |
| ·GACD模型 | 第16页 |
| ·非线性ACD模型 | 第16-18页 |
| ·TACD模型 | 第16-17页 |
| ·STACD模型 | 第17-18页 |
| ·ACD模型的推广 | 第18-21页 |
| ·LOG-ACD模型 | 第18-19页 |
| ·MSACD模型 | 第19页 |
| ·FIACD模型 | 第19-21页 |
| 第四章 对中国股票市场的实证研究 | 第21-31页 |
| ·数据描述与预处理 | 第21-24页 |
| ·样本描述与检验 | 第24-27页 |
| ·模型估计结果与分析 | 第27-28页 |
| ·残差检验与分析 | 第28-31页 |
| 第五章 实证结果总结与模型展望 | 第31-33页 |
| ·实证结果总结 | 第31-32页 |
| ·模型展望 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 附录1 | 第36-40页 |
| 附录2 | 第40-43页 |
| 作者简介 | 第43页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第43-44页 |
