基于我国A股市场的指数效应实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 引言 | 第12-15页 |
| 2. 国内外研究文献 | 第15-24页 |
| ·行为金融简述 | 第15-17页 |
| ·指数效应国外研究综述 | 第17-22页 |
| ·美国资本市场的研究 | 第17-18页 |
| ·价格效应及股价反转的研究 | 第18-19页 |
| ·成交量效应的研究 | 第19-20页 |
| ·调整政策对指数效应的影响 | 第20页 |
| ·长期样本数据的研究 | 第20-21页 |
| ·其他非美国资本市场的研究 | 第21-22页 |
| ·指数效应的国内研究综述 | 第22-24页 |
| 3. 指数效应的理论基础 | 第24-30页 |
| ·价格压力假说(PPH) | 第24-25页 |
| ·不完全替代和向下倾斜的需求曲线假说(DSH) | 第25页 |
| ·流动性假说(LCH) | 第25-26页 |
| ·信号证据假说(ISH) | 第26-27页 |
| ·市场分割假说(MSH) | 第27-28页 |
| ·选择规则假说(SCH) | 第28-30页 |
| 4. 沪深300指数简介 | 第30-36页 |
| ·样本股选择 | 第30-31页 |
| ·指数编制与修订 | 第31-32页 |
| ·指数管理与信息披露 | 第32-33页 |
| ·相关产品 | 第33-36页 |
| 5. 沪深300指数效应的实证检验 | 第36-58页 |
| ·样本和数据 | 第36-38页 |
| ·数据处理规则 | 第37-38页 |
| ·数据来源 | 第38页 |
| ·研究方法 | 第38-42页 |
| ·实证结果 | 第42-58页 |
| ·股票调出、股票调入的分类检验 | 第42-48页 |
| ·股指期货对指数效应的影响 | 第48-58页 |
| 6. 结论与展望 | 第58-61页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第66页 |
