利率对股市波动性的影响研究--基于GARCH模型的实证分析
| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-15页 |
| 1. 引言 | 第15-19页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第15-16页 |
| ·论文的研究方法和框架 | 第16-18页 |
| ·论文的创新之处 | 第18-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-25页 |
| ·股市波动性相关模型简述 | 第19-20页 |
| ·ARCH族模型评述 | 第20-22页 |
| ·利率对股市波动性的影响 | 第22-23页 |
| ·其他因素对股市波动性的影响 | 第23-24页 |
| ·简要评述 | 第24-25页 |
| 3. 利率影响股市波动性的模型分析 | 第25-38页 |
| ·GARCH模型 | 第25-29页 |
| ·股市波动性的特点分析 | 第29-30页 |
| ·理论模型的建立及分析 | 第30-38页 |
| ·利率的期限因素 | 第34-35页 |
| ·利率的预期部分与未预期部分 | 第35-36页 |
| ·利率的上升和下降 | 第36-38页 |
| 4. 利率影响股市波动性的实证分析 | 第38-60页 |
| ·数据选取与说明 | 第38页 |
| ·上海股票市场收益率的波动性建模 | 第38-43页 |
| ·利率的描述和分解 | 第43-47页 |
| ·实证分析 | 第47-59页 |
| ·利率的期限因素 | 第49-53页 |
| ·利率的预期部分和未预期部分 | 第53-55页 |
| ·利率的上升和下降 | 第55-59页 |
| ·小结 | 第59-60页 |
| 5. 结论 | 第60-64页 |
| ·结论 | 第60-62页 |
| ·政策建议 | 第62-63页 |
| ·论文不足之处和研究展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第68页 |
