基于高频波动的VaR模型比较研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1. 引言 | 第10-17页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状和发展趋势的简要说明 | 第12-14页 |
| ·本文主要研究内容和方法 | 第14-17页 |
| 2. 文献综述部分 | 第17-23页 |
| ·高频波动率的文献综述 | 第17-19页 |
| ·高频波动综述小结 | 第19页 |
| ·关于VaR的文献综述 | 第19-21页 |
| ·关于VaR文献综述小结 | 第21页 |
| ·本章小结 | 第21-23页 |
| 3. VaR的原理和方法 | 第23-27页 |
| ·VaR的提出背景 | 第23页 |
| ·VaR的基本思想 | 第23-25页 |
| ·VaR在应用中应该注意的问题 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 4. 高频波动时间序列建模 | 第27-51页 |
| ·高频波动的理论基础 | 第27-29页 |
| ·高频波动率模型 | 第29-34页 |
| ·高频波动率的统计特征分析 | 第34页 |
| ·基于高频波动率ARFIMA建模 | 第34-44页 |
| ·基于高频波动率的建模 | 第44-49页 |
| ·模型设定 | 第44-48页 |
| ·模型估计结果 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 5. 模型效果检验和结果分析 | 第51-66页 |
| ·模型检验标准 | 第51-53页 |
| ·模型检验结果和分析 | 第53-57页 |
| ·GARCH模型及估计结果 | 第57-60页 |
| ·模型检验结果的进一步分析 | 第60-64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 6. 本文结论和后续讨论 | 第66-69页 |
| ·本文的主要结论 | 第66-68页 |
| ·后续讨论 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第73页 |
