金融资产的离散过程动态风险度量研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-35页 |
| ·课题背景 | 第13-15页 |
| ·研究的目的和意义 | 第15-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第17-32页 |
| ·国外研究现状 | 第18-28页 |
| ·国内研究现状 | 第28-30页 |
| ·国内外研究现状评价 | 第30-32页 |
| ·论文内容及结构 | 第32-35页 |
| 第2章 金融风险度量理论基础 | 第35-53页 |
| ·金融风险内涵界定 | 第35-38页 |
| ·金融风险度量公理 | 第38-42页 |
| ·金融风险度量模型 | 第42-48页 |
| ·VaR模型 | 第42-47页 |
| ·CVaR模型 | 第47-48页 |
| ·金融谱风险度量推导 | 第48-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第3章 静态金融风险度量框架 | 第53-64页 |
| ·有限概率空间下静态金融风险度量框架 | 第53-61页 |
| ·一致性风险度量 | 第54-55页 |
| ·凸性风险度量 | 第55-60页 |
| ·可行静态风险度量 | 第60-61页 |
| ·广义概率空间下静态金融风险度量框架 | 第61-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第4章 离散过程动态金融风险度量框架 | 第64-85页 |
| ·动态金融风险度量框架假设条件 | 第64-66页 |
| ·动态金融风险度量属性 | 第66-71页 |
| ·金融风险度量属性间关系 | 第71-74页 |
| ·VaR和ES的金融风险度量属性验证 | 第74-81页 |
| ·VaR和ES的静态金融风险度量属性检验 | 第74-78页 |
| ·VaR和ES的动态金融风险度量属性检验 | 第78-81页 |
| ·离散过程动态金融风险度量框架建立 | 第81-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 第5章 离散过程动态金融风险度量模型 | 第85-97页 |
| ·动态金融风险度量模型建立 | 第85-86页 |
| ·DVaR的金融风险度量属性验证 | 第86-89页 |
| ·动态金融风险度量模型求解 | 第89-95页 |
| ·VaR计算 | 第90-94页 |
| ·CVaR计算 | 第94-95页 |
| ·本章小结 | 第95-97页 |
| 第6章 动态金融风险度量实证检验 | 第97-106页 |
| ·样本选取及其分布特征 | 第97-101页 |
| ·样本的金融风险度量计算 | 第101-103页 |
| ·金融风险度量结果分析 | 第103-105页 |
| ·本章小结 | 第105-106页 |
| 结论 | 第106-108页 |
| 参考文献 | 第108-116页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第116-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 个人简历 | 第120页 |
