| 第一章 背景介绍与文献回顾 | 第1-13页 |
| 一、 本文研究背景 | 第4-7页 |
| 二、 VaR约束下投资组合理论的研究 | 第7-13页 |
| 第二章 均值—VaR概念框架下的组合优化问题与算法 | 第13-34页 |
| 一、 风险—收益框架 | 第13-15页 |
| 二、 均值—VaR组合优化的基础：VaR的基本概念与计算 | 第15-18页 |
| 三、 均值—VaR概念框架下的组合优化理论模型 | 第18-29页 |
| 四、 本文所采用的研究方法 | 第29-34页 |
| 第三章 实证研究 | 第34-44页 |
| 一、 数据 | 第34-40页 |
| 二、 均值—VaR组合优化分析 | 第40-44页 |
| 第四章 总结与展望 | 第44-47页 |
| 一、 本文的主要结论、意义与局限 | 第44-46页 |
| 二、 研究展望 | 第46-47页 |
| 附录 | 第47-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |