| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1. 引言 | 第7-11页 |
| ·研究的背景和意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-9页 |
| ·文章结构 | 第9-10页 |
| ·创新与不足 | 第10-11页 |
| 2. 风险限额管理的发展历程 | 第11-17页 |
| ·风险限额管理相关概念 | 第11-14页 |
| ·风险限额概念 | 第11页 |
| ·风险限额的层次 | 第11-12页 |
| ·风险限额的影响因素 | 第12-13页 |
| ·风险限额管理的重要作用 | 第13-14页 |
| ·风险限额的发展过程 | 第14-17页 |
| ·国际上商业银行风险限额管理的现状 | 第14-15页 |
| ·我国商业银行风险限额的发展过程和存在问题 | 第15-17页 |
| 3. 风险限额的核定模型 | 第17-24页 |
| ·有效净资产法 | 第17-18页 |
| ·基于Black-Scholes-Merton期权定价模型的风险限额测算方法 | 第18-21页 |
| ·基于内部评级结果的系数调节法 | 第21-22页 |
| ·不同限额核定模型的异同点分析 | 第22-24页 |
| ·相同点分析 | 第22-23页 |
| ·不同点分析 | 第23-24页 |
| 4. 商业银行s的限额管理实证分析 | 第24-44页 |
| ·风险限额核定模型介绍 | 第24-33页 |
| ·客户负债能力基准值计算 | 第25-26页 |
| ·建立信用等级系数 | 第26-29页 |
| ·行业调整系数计算 | 第29-31页 |
| ·客户业务调整系数确立 | 第31-32页 |
| ·计算示例 | 第32页 |
| ·数据验证 | 第32-33页 |
| ·与s银行原有风险限额计算方法进行比较 | 第33-37页 |
| ·S银行原风险限额 | 第33-35页 |
| ·与新风险限额核定结果的比较 | 第35-37页 |
| ·与国内同业银行进行比较 | 第37-40页 |
| ·与商业银行P计算公式比较 | 第37-39页 |
| ·与W银行公司授信额度计算公式进行比较 | 第39-40页 |
| ·新的风险限额测算公式的不足和改进方向 | 第40-44页 |
| ·新的风险限额测算公式的不足 | 第40页 |
| ·根据缓释条件分配风险限额 | 第40-42页 |
| ·集团客户限额管理 | 第42-43页 |
| ·组合层面限额管理 | 第43-44页 |
| 5. 风险限额的管控 | 第44-46页 |
| ·限额占用 | 第44页 |
| ·限额监测 | 第44-45页 |
| ·超限额处理 | 第45-46页 |
| 6. 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |