| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 综述 | 第9-20页 |
| Introduction | 第20-33页 |
| 1 Small noise asymptotic results for stochastic differential equations with jumps | 第33-53页 |
| ·Introduction | 第34-37页 |
| ·Uniform large deviation principle for stochastic differential equations with jumps | 第37-42页 |
| ·Large deviation principle for degenerate stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients | 第42-49页 |
| ·Some applications in finance | 第49-53页 |
| 2 Some stability results of optimal investment in a simple Levy market | 第53-70页 |
| ·Introduction | 第53-55页 |
| ·The financial market model | 第55-58页 |
| ·The explicit solution for optimal investment | 第58-64页 |
| ·The optimization problem | 第58-59页 |
| ·The solution | 第59-64页 |
| ·Weak convergence results | 第64-69页 |
| ·Conclusions | 第69-70页 |
| Referenee | 第70-74页 |
| 作者在攻读博士学位期间的工作 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
