| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·论文研究的目的及意义 | 第9-11页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究对象及范围 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究状况 | 第11-13页 |
| ·国内研究状况 | 第13页 |
| ·研究的目标和方法 | 第13-16页 |
| ·研究的目标 | 第13-14页 |
| ·研究的方法 | 第14-16页 |
| 第二章 基准组合及其构建理论 | 第16-28页 |
| ·基准组合概述 | 第16-18页 |
| ·基准组合产生的背景 | 第16页 |
| ·基准组合的性质 | 第16-18页 |
| ·基准组合的正交特性 | 第18-20页 |
| ·基准组合的功能 | 第20-23页 |
| ·业绩评价功能 | 第21-23页 |
| ·风险控制功能 | 第23页 |
| ·基准组合构建理论 | 第23-28页 |
| ·基准组合构建的一般方法 | 第23-25页 |
| ·基于CAPM模型和APT模型的基准组合 | 第25-28页 |
| 第三章 中国证券投资基金基准组合应用现状分析 | 第28-40页 |
| ·中国证券投资基金发展状况 | 第28-31页 |
| ·中国证券投资基金发展中存在的问题 | 第31-34页 |
| ·中国开放式证券投资基金基准组合应用现状 | 第34-40页 |
| ·理论界对基准组合的应用 | 第34-36页 |
| ·实务界对基准组合的运用 | 第36-40页 |
| 第四章 中国开放式证券投资基金基准组合质量实证研究 | 第40-50页 |
| ·引言 | 第40-41页 |
| ·模型选取 | 第41页 |
| ·研究样本及数据来源 | 第41-43页 |
| ·实证结果及分析 | 第43-49页 |
| ·实证分析结论 | 第49-50页 |
| 第五章 研究结论及建议 | 第50-53页 |
| ·本文的主要结论与创新点 | 第50页 |
| ·应用方面的建议 | 第50-53页 |
| ·对我国基金管理者及投资者的建议 | 第50-52页 |
| ·对监管者的建议 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-75页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第75页 |