我国商业银行信用风险管理--基于KMV模型的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 1. 引言 | 第11-19页 |
| ·选题背景 | 第11-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·商业银行信用风险量化管理的理论基础 | 第14-15页 |
| ·现代信用风险量化模型及其应用研究 | 第15-17页 |
| ·国内信用风险量化管理的研究现状 | 第17-19页 |
| 2. 信用风险管理的一般理论分析 | 第19-29页 |
| ·信用风险的概念与成因分析 | 第19-22页 |
| ·信用风险的概念 | 第19-20页 |
| ·信用风险的成因分析 | 第20-22页 |
| ·信用风险与信贷风险的比较 | 第22-23页 |
| ·信用风险度量方法的发展 | 第23-27页 |
| ·传统评估方法 | 第23-25页 |
| ·基于现代金融市场理论的信用风险度量 | 第25-27页 |
| ·信用风险模型化的基本要素 | 第27-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 3. 我国商业银行信用风险管理分析 | 第29-40页 |
| ·商业银行信用风险现状 | 第29-32页 |
| ·商业银行信用风险成因分析 | 第32-34页 |
| ·商业银行信用风险管理状况 | 第34-38页 |
| ·商业银行的信用风险控制 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 4. KMV 模型的分析与论述 | 第40-49页 |
| ·KMV 模型——基于期权定价理论的违约率 | 第40-43页 |
| ·KMV 模型的建立 | 第43-46页 |
| ·模型的假设 | 第43页 |
| ·模型的构造和参数估计 | 第43-46页 |
| ·KMV 模型在我国应用尚需解决的问题 | 第46-47页 |
| ·非流通股定价问题 | 第46页 |
| ·历史违约数据缺乏的问题 | 第46-47页 |
| ·小结 | 第47-49页 |
| 5. KMV 模型在银行信用风险度量中的应用 | 第49-60页 |
| ·KMV 模型应用于银行信用风险管理的具体问题 | 第49-50页 |
| ·数据选取 | 第50-52页 |
| ·计算结果 | 第52-56页 |
| ·运用中国银行评级体系对好当家的评级 | 第56-57页 |
| ·比较KMV 信用评级与中行系统评级结果 | 第57-58页 |
| ·小结 | 第58-60页 |
| 6. 完善我国商业银行信用风险管理的建议 | 第60-66页 |
| ·加强信用文化的建设 | 第60-61页 |
| ·完善商业银行的治理结构 | 第61-62页 |
| ·运用先进的信用风险管理方法 | 第62-64页 |
| ·小结 | 第64-66页 |
| 7. 结束语 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第73页 |
