| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 变点问题概述 | 第11-41页 |
| §1.1 变点问题 | 第11-13页 |
| §1.2 变点问题研究现状 | 第13-37页 |
| §1.2.1 分布参数变点的检验 | 第13-15页 |
| §1.2.2 逐段回归模型中变点的检验和估计 | 第15-21页 |
| §1.2.3 线性模型中的变点检测和估计 | 第21-24页 |
| §1.2.4 分布变点问题 | 第24-27页 |
| §1.2.5 多变点问题 | 第27-29页 |
| §1.2.6 快速检测变点问题 | 第29-31页 |
| §1.2.7 相依观察值的变点问题 | 第31-33页 |
| §1.2.8 变点估计量的渐近分布研究 | 第33-34页 |
| §1.2.9 变点问题研究方法简介 | 第34-37页 |
| §1.3 国内在变点统计分析领域的研究 | 第37-39页 |
| §1.4 本文主要研究成果 | 第39-41页 |
| 第二章 Γ-分布参数变点的统计推断-滑窗法 | 第41-57页 |
| §2.1 Γ-分布基本定义和性质 | 第42-43页 |
| §2.2 至多一个变点的检验 | 第43-48页 |
| §2.3 变点估计的相合性 | 第48-53页 |
| §2.4 Matlab模拟 | 第53-57页 |
| 第三章 Γ-分布参数变点的统计推断-CUSUM法 | 第57-85页 |
| §3.1 至多一个变点的检验 | 第57-61页 |
| §3.2 变点估计的相合性 | 第61-66页 |
| §3.3 变异系数v~(1/2)的跳跃度估计 | 第66-68页 |
| §3.4 变点估计的渐近分布 | 第68-73页 |
| §3.5 利用自正则方法检验变点 | 第73-78页 |
| §3.6 Matlab模拟 | 第78-85页 |
| 第四章 至多一个跳度变点模型的统计推断 | 第85-99页 |
| §4.1 引言 | 第85页 |
| §4.2 F为正态分布N(0,σ~2)时,变点估计的相合性和收敛速度 | 第85-93页 |
| §4.3 F为正态分布时,(?)的渐近分布 | 第93-96页 |
| §4.4 F非正态时,变点估计的相合性、渐近分布 | 第96-99页 |
| 第五章 变点方法在金融中的应用 | 第99-105页 |
| §5.1 引言 | 第99-100页 |
| §5.2 上证指数连涨连跌收益率的研究 | 第100-105页 |
| 攻读博士学位期间论文发表(或待发表)情况 | 第105-107页 |
| 参考文献 | 第107-120页 |