| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 导论 | 第8-14页 |
| 一、研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 二、文献综述及研究的改进与创新 | 第10-12页 |
| 三、论文结构 | 第12-14页 |
| 第一章 VAR理论综述 | 第14-26页 |
| 第一节 风险及风险管理的定义 | 第14-16页 |
| 第二节 VaR的发展沿革 | 第16-18页 |
| 第三节 VaR的定义及其优点 | 第18-20页 |
| 第四节 VaR常用计算方法简介 | 第20-23页 |
| 第五节 VaR常用计算模型缺陷分析 | 第23-26页 |
| 第二章 极值理论 | 第26-38页 |
| 第一节 极值理论的发展背景 | 第26-27页 |
| 第二节 极值理论的基本概念 | 第27-28页 |
| 第三节 BMM理论和模型 | 第28-31页 |
| 第四节 POT理论和模型 | 第31-37页 |
| 第五节 极值理论模型的优缺点分析 | 第37-38页 |
| 第三章 极值理论模型参数的估计和阀值的确定 | 第38-46页 |
| 第一节 广义极值分布模型的参数估计 | 第38-40页 |
| 第二节 广义帕雷托分布模型的参数估计 | 第40-41页 |
| 第三节 阀值的选取 | 第41-46页 |
| 第四章 极值理论在我国证券投资基金中应用的实证分析 | 第46-55页 |
| 第一节 实证研究设计 | 第46-47页 |
| 第二节 样本基本统计分析 | 第47-49页 |
| 第三节 传统模型实证分析 | 第49-50页 |
| 第四节 POT模型实证分析 | 第50-52页 |
| 第五节 实证结果分析 | 第52-55页 |
| 第五章 总结 | 第55-58页 |
| 第一节 主要结论 | 第55-56页 |
| 第二节 研究不足与后续研究建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61页 |