| 目录 | 第1-6页 |
| 图录 | 第6-7页 |
| 表录 | 第7-9页 |
| 摘要 | 第9-12页 |
| ABSTRACT | 第12-15页 |
| 第一章 导言 | 第15-24页 |
| 第一节 问题的提出 | 第15-16页 |
| 第二节 选题的意义 | 第16-17页 |
| 第三节 研究思路、研究内容与研究方法 | 第17-20页 |
| 第四节 主要结论、创新之处与未来研究方向 | 第20-24页 |
| 第二章 利率决定与利率结构理论综述 | 第24-42页 |
| 第一节 利率决定理论概述 | 第24-25页 |
| 第二节 利率结构理论综述 | 第25-31页 |
| 第三节 中央银行的流动性管理与同业市场的关系综述 | 第31-33页 |
| 第四节 我国市场利率结构与基准利率选择的研究现状 | 第33-39页 |
| 本章小结 | 第39-42页 |
| 第三章 我国银行间货币市场的发展与市场利率体系的特点 | 第42-57页 |
| 第一节 我国银行间货币市场的发展 | 第42-47页 |
| 第二节 我国货币市场的主要特征 | 第47-49页 |
| 第三节 我国市场利率体系的特点及基准利率的可能选择标准 | 第49-54页 |
| 本章小结 | 第54-57页 |
| 第四章 我国中央银行利率与银行间货币市场利率的关系 | 第57-71页 |
| 第一节 我国中央银行的再贷款利率与同业拆借利率的关系 | 第57-65页 |
| 一、我国同业拆借市场运作的制度背景 | 第58-60页 |
| 二、中央银行再贷款利率与同业拆借利率关系的一个模型 | 第60-62页 |
| 三、我国中央银行的再贷款利率与同业拆借利率之间的关系 | 第62-65页 |
| 第二节 中央银行的回购利率与银行间债券回购利率的关系 | 第65-69页 |
| 一、我国银行间债券回购市场运作的基本制度 | 第65-66页 |
| 二、中央银行公开市场回购操作的优势 | 第66页 |
| 三、我国中央银行的回购利率与银行间债券回购利率的关系 | 第66-69页 |
| 本章小结 | 第69-71页 |
| 第五章 我国银行间同业拆借市场的利率决定与期限结构分析 | 第71-91页 |
| 第一节 我国同业拆借利率的决定因素 | 第71-76页 |
| 一、理论假设与基本模型 | 第72-73页 |
| 二、分析方法、变量定义与实证检验 | 第73-76页 |
| 第二节 预期理论与同业拆借利率期限结构 | 第76-81页 |
| 一、预期理论及计量模型 | 第76-77页 |
| 二、变量定义及其描述性统计 | 第77-80页 |
| 三、实证检验与结论 | 第80-81页 |
| 第三节 风险升水与同业拆借利率期限结构 | 第81-86页 |
| 一、分析方法与计量模型 | 第81-82页 |
| 二、实证检验与结论 | 第82-83页 |
| 三、模型的稳定性检验 | 第83-84页 |
| 四、同业拆借利率期限结构的影响因素分析 | 第84-86页 |
| 第四节 同业拆借利率期限结构对经济增长的预测作用 | 第86-88页 |
| 一、计量模型 | 第86-87页 |
| 二、变量定义、实证检验与结论 | 第87-88页 |
| 本章小结 | 第88-91页 |
| 第六章 我国银行间债券回购市场的利率决定与期限结构分析 | 第91-106页 |
| 第一节 我国银行间债券回购利率的决定因素 | 第91-94页 |
| 一、理论假设与基本模型 | 第91-92页 |
| 二、分析方法、变量定义与实证检验 | 第92-94页 |
| 第二节 预期理论与银行间债券回购利率的期限结构 | 第94-98页 |
| 一、预期理论及计量模型 | 第94页 |
| 二、变量定义及其描述性统计 | 第94-97页 |
| 三、实证检验与结论 | 第97-98页 |
| 第三节 风险升水与银行间债券回购利率的期限结构 | 第98-103页 |
| 一、分析方法与计量模型 | 第98-99页 |
| 二、实证检验与结论 | 第99-100页 |
| 三、模型的稳定性检验 | 第100-101页 |
| 四、银行间债券回购利率期限结构的影响因素分析 | 第101-103页 |
| 第四节 银行间债券回购利率期限结构对经济增长的预测作用 | 第103-104页 |
| 一、计量模型 | 第103页 |
| 二、变量定义、实证检验与结论 | 第103-104页 |
| 本章小结 | 第104-106页 |
| 第七章 我国银行间同业拆借利率与债券回购利率的相关关系 | 第106-117页 |
| 第一节 货币市场一体化与金融深化 | 第106-108页 |
| 一、“金融抑制”与“金融深化” | 第106-107页 |
| 二、货币市场一体化与金融深化 | 第107-108页 |
| 第二节 银行间同业拆借利率与债券回购利率之间的相关性 | 第108-111页 |
| 一、同业拆借利率与银行间债券回购利率的相关性 | 第108-109页 |
| 二、同业拆借利率与银行间债券回购利率的协整关系 | 第109-111页 |
| 第三节 银行间同业拆借利率和债券回购利率的利差与风险升水 | 第111-114页 |
| 一、相同期限的同业拆借利率与银行间债券回购利率的比较 | 第111页 |
| 二、同业拆借利率与银行间债券回购利率的利差与风险升水 | 第111-114页 |
| 第四节 同业拆借市场风险高于银行间债券回购市场的原因分析 | 第114-115页 |
| 本章小结 | 第115-117页 |
| 第八章 基准利率的选择与我国货币政策的利率传导效率 | 第117-139页 |
| 第一节 我国货币政策的传导工具概览 | 第117-119页 |
| 第二节 货币市场利率对货币政策传导作用的国际经验 | 第119-124页 |
| 第三节 我国货币政策利率到市场利率的传导渠道 | 第124-127页 |
| 第四节 我国银行间货币市场利率对实体经济的传导效率 | 第127-134页 |
| 第五节 合理选择基准利率、提高我国货币政策利率传导效率的思考 | 第134-136页 |
| 本章小结 | 第136-139页 |
| 参考文献 | 第139-147页 |
| 后记 | 第147-148页 |
