| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 第1章 引言 | 第13-29页 |
| ·基于投资约束的最优红利分配问题 | 第14-16页 |
| ·跳扩散模型下采用门槛策略的红利分配问题 | 第16-18页 |
| ·最优红利分配问题的highcontact原理 | 第18-24页 |
| ·信用风险问题研究 | 第24-29页 |
| ·具有随机违约强度的公司债券的定价 | 第25-26页 |
| ·有偿债基金机制的公司债券的定价 | 第26-27页 |
| ·考虑信用风险的股票期权的定价 | 第27-29页 |
| 第2章 基于投资优化的最优红利分配问题 | 第29-49页 |
| ·基本模型 | 第29-30页 |
| ·值函数的性质 | 第30页 |
| ·最优策略分析 | 第30-40页 |
| ·数值结果 | 第40-42页 |
| ·定理2.3.4和2.3.5的证明 | 第42-49页 |
| 第3章 跳扩散模型下采用Threshold策略的红利分配问题 | 第49-65页 |
| ·期望贴现红利支付函数 | 第49-53页 |
| ·Gerber-Shiu贴现惩罚函数 | 第53-55页 |
| ·最终破产概率 | 第55-56页 |
| ·破产时间 | 第56-57页 |
| ·D_(x,b)的矩和矩产生函数 | 第57-59页 |
| ·求解公式 | 第59-65页 |
| 第4章 最优红利分配问题的high contact原理 | 第65-97页 |
| ·数学模型 | 第65-68页 |
| ·采用障碍策略时的数学模型 | 第65-67页 |
| ·采用threshold策略时的数学模型 | 第67-68页 |
| ·无限时间区间上采用障碍策略情形 | 第68-72页 |
| ·high contact原理 | 第69-71页 |
| ·最优障碍水平 | 第71-72页 |
| ·无限时间区间上采用threshold策略情形 | 第72-79页 |
| ·high contact原理 | 第73-78页 |
| ·最优threshold水平 | 第78-79页 |
| ·有限时间区间上采用障碍策略情形 | 第79-85页 |
| ·有限时间区间上采用门槛策略情形 | 第85-97页 |
| 第5章 信用风险问题研究 | 第97-121页 |
| ·具有随机违约强度的公司债券的定价 | 第97-108页 |
| ·单因子模型下采用约化方法公司债券的定价模型 | 第97-98页 |
| ·双因子模型下采用约化方法公司债券的定价模型 | 第98-101页 |
| ·单因子模型下采用约化与结构化相结合的方法的公司债券定价模型 | 第101-103页 |
| ·双因子模型下采用约化与结构化相结合的方法的公司债券定价模型 | 第103-104页 |
| ·信用利差的数值分析 | 第104-108页 |
| ·有偿债基金机制的公司债券的定价 | 第108-113页 |
| ·基本假设和模型 | 第108-109页 |
| ·问题的求解 | 第109-113页 |
| ·考虑信用风险的股票期权的定价 | 第113-121页 |
| ·约化方法简介以及偏微分方程的推导 | 第113-115页 |
| ·有违约可能的公司股票期权和权证定价 | 第115-117页 |
| ·定量分析结果 | 第117-120页 |
| ·结论 | 第120-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
| 参考文献 | 第122-127页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第127页 |
