| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·投资组合的最优化 | 第9页 |
| ·长期投资 | 第9-11页 |
| ·Kelly 最优增长理论 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·Kelly 方法与均值方差方法 | 第12-13页 |
| ·分散化投资策略 | 第13-14页 |
| ·交易成本以及有限信息 | 第14页 |
| ·Kelly 方法的应用 | 第14-15页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第15-17页 |
| 第二章 初始Kelly 模型以及理论依据 | 第17-25页 |
| ·初始模型 | 第17-18页 |
| ·Kelly 最优投资比例 | 第18-20页 |
| ·Kelly 最优准则的理论依据 | 第20-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 Kelly 方法的仿真分析 | 第25-33页 |
| ·仿真目的 | 第25-26页 |
| ·仿真模型及数据来源 | 第26-27页 |
| ·仿真结果分析 | 第27-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第四章 有交易成本的Kelly 模型分析 | 第33-43页 |
| ·基本模型 | 第33-34页 |
| ·交易成本对Kelly 比例的影响 | 第34-38页 |
| ·调整间隔时间对Kelly 比例的影响 | 第38-42页 |
| ·有调整间隔时间的基本模型 | 第38-39页 |
| ·调整间隔时间和交易成本都存在时的Kelly 最优比例 | 第39-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 多风险资产Kelly 组合以及相关性分析 | 第43-57页 |
| ·Kelly 风险投资组合的构建 | 第43-48页 |
| ·分散化投资组合对投资收益的影响 | 第43-45页 |
| ·多个风险资产的Kelly 最优解 | 第45-46页 |
| ·独立二项分布模型中的Kelly 最优解 | 第46-48页 |
| ·多个风险资产之间相关性的影响 | 第48-56页 |
| ·有效组合规模理论 | 第49-54页 |
| ·有效组合规模的计算方法 | 第49-52页 |
| ·基于有效组合规模理论的相关性分析 | 第52-54页 |
| ·SSE 和NYSE 市场两组数据相关性的实证分析 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第六章 总结和展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读硕士期间取得的研究成果 | 第62-63页 |