中国上市公司信用风险度量实证研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| ·金融风险及其分类 | 第8页 |
| ·信用风险 | 第8-13页 |
| ·信用风险的定义 | 第8-9页 |
| ·信用风险的构成 | 第9页 |
| ·信用风险的度量要素 | 第9-11页 |
| ·信用风险的特点与度量 | 第11-12页 |
| ·信用风险研究的背景和意义 | 第12-13页 |
| ·逻辑框架与主要工作 | 第13-15页 |
| ·逻辑框架 | 第13-14页 |
| ·主要工作 | 第14-15页 |
| 2 信用风险度量模型回顾 | 第15-26页 |
| ·国外信用风险研究现状 | 第15-22页 |
| ·定性的信用风险评价方法 | 第15-16页 |
| ·基于财务比率的统计评价方法 | 第16-18页 |
| ·基于神经网络的信用风险评价方法 | 第18-19页 |
| ·基于资本市场信息的信用风险评价方法 | 第19-22页 |
| ·国内信用风险研究状况 | 第22-24页 |
| ·我国上市公司违约情况和原因分析 | 第24-26页 |
| 3 研究模型的理论阐述 | 第26-31页 |
| ·KMV 违约模型 | 第26-28页 |
| ·Logistic 回归模型 | 第28-31页 |
| 4 中国上市公司信用风险度量实证研究 | 第31-58页 |
| ·研究样本的选择 | 第31-33页 |
| ·基于KMV 违约模型的实证研究 | 第33-38页 |
| ·参数计算 | 第33-36页 |
| ·实证结果分析 | 第36-38页 |
| ·基于Logistic 回归模型的实证研究 | 第38-58页 |
| ·模型指标的选择 | 第38-41页 |
| ·模型指标均值对比分析 | 第41-46页 |
| ·模型指标的独立样本T 检验 | 第46-49页 |
| ·Logistic 回归模型的建立 | 第49-58页 |
| 5 结论与政策建议 | 第58-60页 |
| ·研究的结论 | 第58页 |
| ·政策建议 | 第58-59页 |
| ·后续待研究的问题 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录: | 第63-70页 |
| 1、作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第63页 |
| 2.K MV 违约模型算例的Matlab 程序 | 第63-64页 |
| ·年ST 公司部分财务数据 | 第64-65页 |
| ·年非ST 公司部分财务数据 | 第65-66页 |
| ·年ST 公司部分财务数据 | 第66-67页 |
| ·年非ST 公司部分财务数据 | 第67-68页 |
| ·年检验样本ST 公司的预测结果 | 第68-69页 |
| ·年检验样本非ST 公司的预测结果 | 第69-70页 |
| 独创性声明 | 第70页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第70页 |
