| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-11页 |
| 第二节 研究意义 | 第11-15页 |
| 一、资本资产定价模型的应用意义 | 第11-12页 |
| 二、资本资产定价理论在我国的应用现实情况 | 第12-15页 |
| 第三节 研究目的 | 第15页 |
| 第四节 创新与不足之处 | 第15-16页 |
| 第五节 研究方法 | 第16页 |
| 第六节 论文结构安排 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-24页 |
| 第一节 国外部分 | 第17-19页 |
| 第二节 国内部分 | 第19-23页 |
| 第三节 文献评述 | 第23-24页 |
| 第三章 资本资产定价模型简述 | 第24-32页 |
| 第一节 资本资产定价模型的假设条件 | 第24-26页 |
| 第二节 分离定理 | 第26-27页 |
| 第三节 资本市场线 | 第27-28页 |
| 第四节 证券市场线 | 第28-29页 |
| 第五节 检验的前提 | 第29-32页 |
| 第四章 实证检验 | 第32-44页 |
| 第一节 样本的选取 | 第32-34页 |
| 一、选取样本范围 | 第32页 |
| 二、选取样本期间 | 第32页 |
| 三、选取市场收益率 | 第32-33页 |
| 四、确定无风险利率 | 第33-34页 |
| 第二节 时间序列检验 | 第34-39页 |
| 一、单只股票贝塔系数的测算 | 第34-36页 |
| 二、股票分组 | 第36-37页 |
| 三、股票组合的检验 | 第37-39页 |
| 第三节 横截面检验 | 第39-44页 |
| 一、第一种检验方法 | 第39-41页 |
| 二、第二种检验方法 | 第41-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-54页 |
| 第一节 结果分析 | 第44-49页 |
| 一、模型自身原因 | 第44-45页 |
| 二、检验过程中的误差原因 | 第45页 |
| 三、我国证券市场现实原因 | 第45-49页 |
| 第二节 政策建议 | 第49-54页 |
| 一、更为审慎的制定政府政策，减弱“政策市”效应 | 第49-50页 |
| 二、加强制度建设，规范信息机制 | 第50-52页 |
| 三、稳定并扩大机构投资者比例，对个人投资者加强教育 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 在读期间的研究成果 | 第59页 |