VaR及其在外汇交易市场的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 课题背景 | 第8-9页 |
| 本文工作 | 第9-10页 |
| 1 涉及的几个基础知识 | 第10-17页 |
| ·金融风险 | 第10页 |
| ·期望值与正态分布 | 第10-13页 |
| ·数学期望 | 第10-11页 |
| ·方差，标准差，偏方差 | 第11-12页 |
| ·正态分布 | 第12-13页 |
| ·样本估计 | 第13页 |
| ·外汇和外汇市场 | 第13-14页 |
| ·外汇保证金交易 | 第14-17页 |
| ·交易原理 | 第14-15页 |
| ·交易特点 | 第15页 |
| ·保证金的风险管理 | 第15-17页 |
| 2 投资组合优化 | 第17-24页 |
| ·投资组合的概念 | 第17-18页 |
| ·投资组合收益 | 第18-19页 |
| ·投资组合方差和协方差矩阵 | 第19-20页 |
| ·投资组合风险 | 第20-24页 |
| ·降低投资组合风险的方法 | 第20-21页 |
| ·投资组合的相关性 | 第21页 |
| ·投资组合的风险 | 第21-24页 |
| 3 二次规划 | 第24-30页 |
| ·二次规划问题解的存在性 | 第24-25页 |
| ·二次规划问题的解 | 第25-27页 |
| ·等式约束二次规划问题的K-T点的求解公式 | 第27-28页 |
| ·用积极集方法求解凸二次规划问题 | 第28-30页 |
| 4 VaR及套利简介 | 第30-37页 |
| ·VaR方法的特点 | 第32-33页 |
| ·风险价值广泛使用的原因 | 第33-34页 |
| ·简单条件下 VaR的计算 | 第34-35页 |
| ·关于套利 | 第35-37页 |
| 5 实证分析 | 第37-43页 |
| ·单独投资 | 第37-38页 |
| ·直接投资组合 | 第38-40页 |
| ·投资组合套利分析 | 第40-42页 |
| ·三种投资方法比较分析 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
| 附录A 附录内容名称 | 第45-46页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第48页 |
